※ 引述《peter308》之铭言
: 各位好
: 之前po过一篇关于"时间晶体"的文章 版上还搜寻的到
: 那这阵子我在这方面的理解又更深入透彻了
: 所以我想把我未来想做的研究跟大家分享看看 看看能否激出更多有意义的讨论
: 我过去把数学系的"拓朴学" 应用在股市分析上 已经获得初步成功
: 目前文章已经发表 且获得极高的回响和回馈
: 除了这个研究方向外
: 我还想更进一步做的研究课题
: 那就是把 "量子效应" "量子纠缠"等等
: 透用在股市交易的课题上
: 间单的说
: 目前有一些量子系统独有的状态
: e.g. 量子自旋液体 或是Many-body localization (MBL)
: 是一种"无序"的但却有"长期记忆关联效应"的特殊状态
: 它们和我们熟知的古典无序状态 (随机漫步)是非常不一样的
: 首先 这种状态是无法热化的
: 我发现这和目前股市中某些时期的状态是很类似的
: 那就是股市也具有无法热化和长期记忆关联效应的一些性质
: 因为这件事情的启发
: 有个野心更大的研究方向就出现了:
: 那就是目前这种量子自旋液体的特殊状态
: 已经可以被某种前缘技术叫做"哈密顿重建法"
: 透过理解状态本身去重建回它所有可能的"哈密顿量"
: 而且这些哈密顿量还不是只有一个
: 但这些被找到的"哈密顿量"都是有预先前提的
: 比方说其作用算符都只是"局域"且是"埃尔米特"矩阵
: 但目前有个比较大的瓶颈在于
: 怎么从股市的交易系统去找出这个对应的"作用算符"
: 目前可以或是说根本没有人知道要怎么去找
: 我想法是
: 目前在量子计算或是量子电脑
: 常常被使用的"包利矩阵"可能是个不错的出发点和方向
: 假设 能够找出股市这个系统的一些重要的作用算符 类似包利矩阵那样的东西
: 我想这可能会是一个非常大的研究突破
: 因为不仅仅是能够把股市这个系统和作用算符做出一个明确的对应
: 现阶段再哈密顿重建法的各种技术成果
: 都可能可以套用在未来股市的交易上
: 不知道有没有人对于这个课题也有高度兴趣?
: 或是可以提供另类想法的呢?
: 这个研究的假设就是 金融市场本身在某些时段会具备 类似自旋的量子纠缠特性
: 也就是交易买卖间的关联性可能不是各自独立的
: 而是有非局域的关联性存在的
: 万分感激!!!
你确定股价关联超出古典关联？
我告诉你啦 找算符这种事
物理学家是要研究基本粒子动力才会去用量子算符
现实世界用的是 Koopman–von Neumann 力学
当然 Koopman–von Neumann 力学物理系不会教你
你要自己把这两人的大名拿去喂 google
至于量子计算 那是美国大公司和新创圈现在在吹牛皮
你先把古典算符求出来看有没有用
再去看量子也不迟 (如果还没退烧的话)
喔对了 有 long-range dependency 未必是量子系统
若 P 则 Q 未必代表若 Q 则 P
大大研究物理十几年 基本的逻辑也要记得!