各位好
之前po过一篇关于"时间晶体"的文章 版上还搜寻的到
那这阵子我在这方面的理解又更深入透彻了
所以我想把我未来想做的研究跟大家分享看看 看看能否激出更多有意义的讨论
我过去把数学系的"拓朴学" 应用在股市分析上 已经获得初步成功
目前文章已经发表 且获得极高的回响和回馈
除了这个研究方向外
我还想更进一步做的研究课题
那就是把 "量子效应" "量子纠缠"等等
透用在股市交易的课题上
间单的说
目前有一些量子系统独有的状态
e.g. 量子自旋液体 或是Many-body localization (MBL)
是一种"无序"的但却有"长期记忆关联效应"的特殊状态
它们和我们熟知的古典无序状态 (随机漫步)是非常不一样的
首先 这种状态是无法热化的
我发现这和目前股市中某些时期的状态是很类似的
那就是股市也具有无法热化和长期记忆关联效应的一些性质
因为这件事情的启发
有个野心更大的研究方向就出现了:
那就是目前这种量子自旋液体的特殊状态
已经可以被某种前缘技术叫做"哈密顿重建法"
透过理解状态本身去重建回它所有可能的"哈密顿量"
而且这些哈密顿量还不是只有一个
但这些被找到的"哈密顿量"都是有预先前提的
比方说其作用算符都只是"局域"且是"埃尔米特"矩阵
但目前有个比较大的瓶颈在于
怎么从股市的交易系统去找出这个对应的"作用算符"
目前可以或是说根本没有人知道要怎么去找
我想法是
目前在量子计算或是量子电脑
常常被使用的"包利矩阵"可能是个不错的出发点和方向
假设 能够找出股市这个系统的一些重要的作用算符 类似包利矩阵那样的东西
我想这可能会是一个非常大的研究突破
因为不仅仅是能够把股市这个系统和作用算符做出一个明确的对应
现阶段再哈密顿重建法的各种技术成果
都可能可以套用在未来股市的交易上
不知道有没有人对于这个课题也有高度兴趣?
或是可以提供另类想法的呢?
这个研究的假设就是 金融市场本身在某些时段会具备 类似自旋的量子纠缠特性
也就是交易买卖间的关联性可能不是各自独立的
而是有非局域的关联性存在的
万分感激!!!