Re: [心得] K<20买,K>80卖,操作0050 今年

楼主: midas82539 (喵)   2021-12-30 01:55:24
有MultiCharts的人可以自己拿回去。反正这也是针对内建Stochastic Slow
改写的单边。大概花不了你五分钟吧。你有自己写结算日平仓函数可以把情境3删掉。
//MTX Day KD-buy strategy, 300 cost
input: Length(14), OverSold(20),Overbought(80);
var:var0(0),var1(0),var2(0),var3(0);
Value1 = Stochastic( H,L,C,Length, 3, 3, 1,var0,var1,var2,var3) ;
condition1 = var2 cross above var3 and var2 < OverSold ;
condition2 = var2 cross below var3 and var2 > Overbought ;
if condition1 then buy ( "StochLE" ) next bar open;
if condition2 then sell ( "StochLX" ) next bar open;
Condition3 = dayofmonth(date) > 14 and dayofmonth(date) < 22 and
dayofweek(date) = 3 ;
If condition3 and marketposition=1 and time>1320 then sell next bar market;
没有MTC的人,我简要讲出入逻辑:
当KD黄金交叉且小于20,于次日开盘买入;
当KD死亡交叉且大于80,于次日开盘卖出。
结算日有部位的话,过1320后卖掉。
其实曲线还满意外的。我想是因为变成单方而避免掉多翻空后,
价格继续涨而被轧空轧到爆的大亏风险。
目标也很明确:是赚多头或横盘时,从K 20~80的价差。
如果以小台指期,则约100~160点左右的震幅。大约5000~8000左右的获利。
缺点:
A.80以上的波段就参与不到,它会先下车。
B.空头趋势会大亏:它很容易吃到获利回补的转折,然后再吃到价格崩跌。
2015年就是很明显的空头年,该年至少吃了一次亏损11000跟21600的亏损。
所以该年用KD最后于小台会亏11600,大台则要乘上四倍。
C.效率不高:事实上K要低于20的机会不算太多,一年平均4~5次。
不过假设你缺乏盘整时期的单边策略,这套老系统其实算可加减用的。
但注意它只能用在单边的系统,如果你是多空都做,KD会跟你的翻单策略打架。

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