Re: [请益] 不卖股要如何做避险与对冲? 期货?选择权?

楼主: magelinus (巫师)   2021-08-29 20:30:29
※ 引述《foxconn1080 (鸿)》之铭言:
: 请教版上神手
: 如果手上有一定股票的持仓量
: 持股未来都看好,但怕大盘回档,
: 想要降低波动率,但不想卖股
: 想请问可以如何做避险或是避险?
: 小弟想到的是
: 1. 期货.
: 请问如果用期货对冲,请问多少资金对应要买多少口大小台做对冲?
以小台为例,小台一点50元,保证金目前是3.4w。
假设大盘17000点,一口小台能保护17000x50=85w的当前持股价值。
假设你目前持股价值刚好就是85w,
你要做的就是建空仓(也就是卖出一口小台,放空)。
通常股票和大盘都会有高度的正相关(请比较你的持股确认),
假设大盘跌时股票跟着跌,
然而当股票跟着大盘恐慌气氛下跌亏损时时,
随着大盘每跌1点,空仓就赚50元(先不计扣除基本费用约150元)。
如此就完成了目前持股的避险。
当大盘气氛转变持股止跌或大盘回升时,
就可以将小台平仓(也就是回补空仓)。
建议操作时每1口小台最好入金至少2口的保证金,
会比较安全。另外就是,注意台指期结算的时间,
结算日人工盘收盘前得完成回补。
: 2. 选择权?
: 请问如果要用buy out避险对冲,请问要多少资金对应要买多少口put对冲
: 3. 恐慌指数
: 应该没有人在用恐慌指数做对冲吧?
: 请教神手们,谢谢
作者: Redbeansauce (泓豆酱料)   2021-08-29 21:52:00
最惨的是结果自己持股跌然后大盘涨上去花更多钱避险

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