※ 引述《drazil (在风雨飘摇的年代里)》之铭言：
→ liton : 一般建模会把数据拆成三个部分，一部分是建模用的i 02/14 23:41
→ liton : n sample，一部分是跟建模型同一段时间窗口但不同 02/14 23:41
→ liton : 样本out of sample期间外样本。第三部分是期间外样 02/14 23:41
→ liton : 本例如202001-202009当建模时期，202010-202012当o 02/14 23:41
→ liton : ut of time，观察到202101。模型最重要的是out of 02/14 23:41
→ liton : time的成果，建模绩效好但期间外样本表现差，只是 02/14 23:41
→ liton : 代表过度拟合。 02/14 23:41
推 oyazi0219 : 但上面时间分野是否涉及财报空窗期等背景因素？会 02/15 00:06
→ oyazi0219 : 不会干扰？ 02/15 00:06
→ liton : 都会有影响的，但最终目的是希望是对未来有预测力 02/15 00:21
→ liton : 而不只对过去有预测力的模型，期间外预测才是核心 02/15 00:21
→ liton : 其实建模最累的不是跑模型，而是清洗这些资料。 02/15 00:21
推 xshower : 我也很意外，每月换股策略胜率非常高！ 02/15 03:24
→ liton : 期间外测试是做模型的都会做，包括简单的线性模型 02/15 08:07
→ liton : 你没做就投钱等于是你拿钱直接做期间外测试 02/15 08:07
我跟人聊到程式操作的时候常常会讲一个个人经历：
我完成第一个版本的程式操作系统并且投入实战操作是在2019年12月的时候
然后在下一个月也就是2020年一月的时候，
我创下了我进入股票市场以来最大的单月亏损
一月初的时候川普炸了伊朗的情报头子造成国际股市连跌了一个礼拜
我刚好停损在最低点附近。看到涨上来又重新进场，买满仓抱股过年
然后被疫情再炸一次，1/30那天再停损一次orz
之后我就把程式收起来，花了好几个月继续研究后才又重新拿出来用
也就是第一篇提到的第三阶段，去研究资金模拟的部分
(所以也才有第一篇那个模拟程式)
某个意义上来讲，其实去年整年我也等于是拿钱直接做期间外测试了.....
对于测试程式期间外的有效性，我在想法上也一直不知道该怎么处理比较好
大盘的多空状态其实一直在改变，
我如果抓一个短时间测试会有不够全面的问题
就比如很不巧的我真人测试的时间是去年1月....囧
如果真的要完整验证，我觉得起码要跑完一个多空循环，那就是以年为单位了
我现在使用程式的信心也是建立在回测结果显示他从2002年到现在
过了几次多空循环都没有失效这点之上
但是会不会之后就失效了我也一直不敢保证(也一直会担心害怕)
另外以跑资金模拟的结果来讲
资金曲线连续一段时间在一个区间内震荡，然后某段行情好的时间内暴冲一波上去
是还蛮容易碰到的状况
跑模拟的时候几个月的数据几分钟就过去了，
可是现实上几个月没有绩效是非常难受而且煎熬的事情@@