1. 标的：GME
2. 分类：option 双卖
3. 分析/正文：
由于GME的IV来到一个前所未有的高度
实在太多买方在场内了，所以出现了short straddle的套利机会
七月到期的 200 Call+Put 合计360点
双卖策略的获利区间，在-160 ~ 560
因为到七月时股价不可能为负，假设剩5块好了
一个合约获利就是360-200+5=165点
当然，如果到了七月股价还在560以上，那就GG惹
但不会有人认为GME的长期合理价是500元以上吧?
此策略最大风险来自短线内再暴涨导致暴仓的可能
建议一组合约抓10000点安全区间 (就是嘎到10000元以上才爆仓)
4. 进退场机制：
双卖now，视IV降幅决定出场时机
*看了推文之后重新思考了一下
这组合是short delta & vega
只是vega实在太高了看起来才很有获利空间
但delta风险还是在，所以可以适度用现股作delta-neutral
margin就不用抓到10000点那么大