Re: [请益] ETF 0050、00692折溢价、规模变动

楼主: pupuliao (pupu)   2019-05-26 02:52:21
虽然 你所说的这两档 我买的比较少
不过我可以分享ㄧ下我的心得
http://mis.twse.com.tw/stock/etf_nav.jsp?ex=tse
我都是看上面这个网站
这边可以看到 ETF 的 市价、净值、ETF规模、规模变化
市价是以净值为基础 加上市场上对未来预估产生的结果
就是如果市场乐观,就会溢价,悲观就会折价
折溢价如果到ㄧ定程度,就会大户出来套利,这时就会在规模变化的地方看到
但这不是绝对
如果ETF联结的商品是国外的,就有可能发生1% 或是 -1%的甚至更夸张的折溢价
但是不会有大户出来套利来降低价差的状况
我发现这部分 市价往往预测的很准,等到晚上美股开盘,隔天早上台股开盘
前一天的折溢价就会自动恢复正常
然后 债券类ETF更神奇
债券ETF 基本上是寿险业在玩的
你可以看到ㄧ档市场上一天交易量ㄧ两百张
然后会看到规模 瞬间增加几万张,或是减少几万张....
有些时候我会从规模变化判断进出场时机(债券ETF的部分)
我不清楚你问的推升净值,是只每股单位净值 还是,总净值?
如果是总净值理论上会,但不ㄧ定
单位净值的话....除非量很大不然不太可能吧....
※ 引述《jokernai (jokernai)》之铭言:
: 小弟新手,目前手中部位几乎出光了,正在考虑改以定期定额或定期定值购买0050/00692
: ,想跟大家请益。
: 因00692的规模小、流动性较差,造成会有折溢价较0050大的情形。
: 既然ETF于集中市场交易,并透过折溢价市场套利,使ETF市价与净值趋于一致,那么ETF
: 的资产净值是如何变动的呢?(除了随着其成分股价格变动之外)
: 是否可以理解成如果00692的净值规模持续增加,代表这段期间会大量发生溢价购买情形
: 、进而推升00692净值?
: 观念不太清楚再请大家解惑......
: 最后附上这两年对帐单跟大家分享一下,没赔钱真的是运气好,谢谢大家
: https://i.imgur.com/cHh5XuI.jpg
: https://i.imgur.com/I8uDPH9.jpg
: https://i.imgur.com/B3qG23r.jpg

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