这篇主要是使用VIX拿来当成金融不确定性的工具
虽然也有一个工具叫经济不确定性政策 不过那个工具发布统计时间较为延后
而拿VIX拿来当成金融的不确定性测量 我认为相当的合理
文中将VIX与ＧＤＰ 以及 核心PCE 以及联邦利率来回归分析
进而测量未来的路径 并与经济预测摘要做比对
确实是一种相当不错且简易的模型
大概可以看出是使用以季为度量的平滑数据 做对比
整理连结:https://forward-looking-definition.blogspot.com/2019/04/vix.html
补充:
看文章的方向每个人都不尽相同
个人主要是看作者使用的数据如何与其他数据做对比 并找出连结性
是否自身可以吸收再做衍生的数据分析 所以即使看似简单的文章
其实背后他们所使用的测量方式 其实大不相同 其实常常会让人灵光一闪
受益良多 当对比的东西越多时 其实轮廓就会慢慢出来