※ 引述《Oseltamivir (gs4071)》之铭言：
: ※ 引述《happy033 (希望有天梦想能达成)》之铭言：
: : 有一个疑惑一直在心中一段时间了
: : 就是为什么很多人看空大盘会选择买T50反而不选择期货小台呢?
: : 以4/13日来说
: : 20张T50反大约可以抵一口小台
: : T50反从18.98

期货避险比较偏法人操作 法人的成本比散户还好 比较适合这样玩

推 其实散户的部位没有大到出清时会影响市场时 减码就是最好的避险

推 一般人超作是越简单越好 搞一堆只是增加手续费跟税操作

难怪台指期都是逆价差 原来是因为是这样

好文推～

推

推这分析观点

谢

我以为买OP避险是常识

第一点就有问题，逆价差不是这原因...首先你要知道1口空单就代表有1口多单......建议你先去读读期货理论价格，为什么美国是正价差，次月又比近月高，难道美国期货就不是避险？

现在逆价差不是因为台股除权息吗 在下新手qq

推

买低基期的定存股也算避险 分散标的分散风险

其实跟原PO的标的有关系 刚好是买0050还有2330投资标的是低基期防御性股票 搭配葡萄或期货是可获利的

空台指期货是避险也同时避利 这的确是不如减码或出清而另一种避险不避利的就是put 但是要付出保险成本

推

是的 你说的没错 资金小散户避险没必要

直接减码..是最好的策略

你说得没错 不过台湾散户本身就超爱放空

避险就卖出就好

推

推

避险是几百亿在做的事，几百万的小散户别瞎操心。你就算all in连指数都影响不到一点

新手好文

推

等资本以千万单位在考虑避险

推 小散户减码就是避险

第一点，外资现在有近六万口净多单可是现在是逆价差？这样跟你的避险操作导致逆价差的推论就不合了

我直接问一句，到三月结束谁手上部位比一月少..

风险不是2那样算的

推推～好佛心