选择权的隐含波动 或是希腊符号的公式
其实应该很多人都不知道该怎么用Excel算出来
加上越来越多人喜欢买卖VIX
而VIX本身就是使用隐含波动率近期几期 价平平均出来的
如果自身不是很懂IV 个人是觉得不建议去买卖VIX
所以分享几个函数公式 让版友自行去研究
但这只适用于欧式选择权切记
整理如连结:
https://forward-looking-definition.blogspot.com/2019/03/excel.html
请珍藏 这应该是不好取得的
作者:
Xuxxin (Xuxin)
2019-03-15 13:23:00这里应该都是掷硬币或射飞镖决定的
作者:
SweetLee (人生如戲)
2019-03-15 13:26:00买VIX就等于是买一篮子SP500的BC BP啊 每次看到闲聊喊说99 VIX 我都觉得奇怪有人在喊99 CALL 99 PUT 甚至99乐透的吗?
作者:
WESTONE (oreztsae。里)
2019-03-15 13:33:00分享给推~
作者: ethan0419 2019-03-15 13:37:00
还没看 先跟着推
作者:
kain777 (想妳在0:01分)
2019-03-15 13:55:00这边有这样玩的人吗 ㄏㄏ
作者: dkforever (早起的鸟儿有球打) 2019-03-15 15:43:00
感谢分享
作者:
Rex1009 (冬の影)
2019-03-15 18:23:002019年还有人用excel算数学
帮QQ 连欧式选择权价格、IV都不会算 进场玩也只是蒙着眼睛赌博而已 更不用提什么叫greek了会算还不等于懂数字代表的风险意义 一堆业余的竟然还把VBA算简单的欧式选择权订价function当宝这种东西在python, R, matlab的library里一堆好吗更高阶的还有各种exotic的订价程式
作者: Petrovsky (Never say never.) 2019-03-15 22:24:00
推 有心
作者: magicKZ 2019-03-16 21:28:00
是价外没错 cboe白皮书改很久了
作者:
as891339 (Yang_Kai)
2019-03-16 22:57:00推