[请益] 指数型基金价格问题 FlyinDance56 PTT批踢踢实业坊

[请益] 指数型基金价格问题

楼主: FlyinDance56 (↖★煞气a轻舞飞扬☆↘ ) 2018-10-17 13:28:19

各位股神安安
小妹想请教:
像0050或0056这种追踪特定标的涨跌幅的指数型基金
会不会发生买卖价跟追踪标的涨跌幅有显著落差的情况
例如0050的各成分股配合权重整体加权涨幅为1%
但市场买卖却出现大户抛售0050结果跌幅1%，反倒失去追踪指数的功能
像这种会被市场买卖影响价格的指数型基金，还有发挥追踪指数的功能吗??

作者: roberchu (泽泽吃炸鸡) 2018-10-17 13:35:00

...............你这问题有点实力XD初级市场的功用会出来你不用怕这种事情比较常发生在没有流动性的ETF上面只是通常也不会偏离太远(也有尾盘涨停或跌停的时候，但隔天就会回来了

作者: Impbe (hi) 2018-10-17 13:36:00

会

作者: aikotoba (aikotoba) 2018-10-17 13:36:00

套利套下去啊

作者: blackboom 2018-10-17 13:37:00

112小妹问这种问题惨

作者: roberchu (泽泽吃炸鸡) 2018-10-17 13:38:00

总觉得你的ID不太像小妹XD

作者: a1379 (超☆鲁肥宅) 2018-10-17 13:40:00

隔壁版以前也问过结论是折溢价太多初级市场会平衡

作者: guowei616 (616) 2018-10-17 13:55:00

本来就会而且你不是小妹

作者: shadow0326 (非议) 2018-10-17 13:57:00

难怪我觉得好像看过这题原来是不久前隔壁问过Foreign_Inv或CFP吧，我忘记在哪看到了

作者: Goog1e (咕狗) 2018-10-17 15:12:00

懂ETF的原理就知道了初级市场有套利空间折溢价就会收敛特别是像0050和0056这种流动性好的标的越容易达到平衡

作者: ArthurDX (亚瑟) 2018-10-17 15:46:00

ETF有实物交换机制，价差太多大户马上换股套利，就会弭平与净值的落差单纯只靠初级市场是无法保证价格不偏离净值的，看封闭式基金就知道。实物换股机制是ETF的精髓

作者: et1783 (yen) 2018-10-17 16:06:00

来FB社团吧 ETF资产配置

作者: kikidmore (kikid) 2018-10-17 18:10:00

ETF有两种价格法人会套利差所以差价不会太多

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