你问的问题类似在统计学里放弃点估计而采用区间估计
因为想要神准的预测每个时间点的价格根本就不切实际
用区间估计的话就会有区间精准度与机率密度
学术上接受度最高的就是BS模型 真的推荐散户可以认真看
对普通散户来说这也是很有用的观念
例:玉晶光明天的价格范围 还用问吗? 涨停跟跌停之间啊
国巨呢? 一样啊 不要怀疑
喔~~~那台积电呢? 还是一样?
对台股交易有些概念的人通常不会用涨跌停之间去估计台积电价格变动
可能用半根或是1/4根涨跌停都觉得范围太大
总之你想交易的股票 交易人应该对该股票的价格可能范围有概念
然后请同时考虑时间 日 周 月 季....最简单的就是以连续涨跌停估计
有价格范围之后再来就是机率密度或信心强度的问题
对交易人来说这也很重要 这关系到停损停利与加码减码
例:我看多国巨 上看6000 强烈相信会到2000 800以下摊平 500停损
那合理的操作就是到2000时先出一半 到4000时再出剩下的一半
当然可以依照自己信心强度然后搭配资金与风控调整进出策略
只是这类概念通常用在选择权或权证评价 散户接触比较少
其实真的很有用
※ 引述《lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)》之铭言：
: 我们知道一个市场的股价的轨迹是绝对无法事先预测的
: 但是我们可以退而求其次 去求股价的机率分布函数V
: B-S model 的概念就是 不去直接求股价的轨迹(因为不可能 = =)
: 但是 我可以去定一个密度分布函数 V(t,p), t:= 时间 :=股价
: 这样的话, 我们就可以把原本无法预测的轨迹的问题给消除
: 去看B-S model中的V(t,p) 就变得容易清楚了!
: B-S model 是不是有参考当初薛定谔建构薛定谔方程的整个过程
: 然后把同样的逻辑套用在股价市场的啊?
: 不好意思 是个很学术的问题
: 但我觉得这概念在股市操作中非常重要!
: 有人愿意讨论的吗?????