楼主:
lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)
2018-05-29 13:30:35我们知道一个市场的股价的轨迹是绝对无法事先预测的
但是我们可以退而求其次 去求股价的机率分布函数V
B-S model 的概念就是 不去直接求股价的轨迹(因为不可能 = =)
但是 我可以去定一个密度分布函数 V(t,p), t:= 时间 p:=股价
(V 不是位能喔，它是一个机率密度分布函数的东西)
这样的话, 我们就可以把原本无法预测的轨迹的问题给消除
去看B-S model中的V(t,p) 就变得容易清楚了!
B-S model 是不是有参考当初薛定谔建构薛定谔方程的整个过程
然后把同样的逻辑套用在股价市场的啊?
不好意思 是个很学术的问题
但我觉得这概念在股市操作中非常重要!
有人愿意讨论的吗?????
作者:
kstmasa (鸡排)
2018-05-29 13:33:00先推 不然别人会以为我看不懂
作者:
ededws1 (ATMJin)
2018-05-29 13:35:00这边学过量子物理学的不多吧，去物理版问说不定还比较快
作者:
ntuarthur (ntuarthur)
2018-05-29 13:39:00路径积分
作者: ethan0419 2018-05-29 13:40:00
分身+1
作者:
bribe8911 (Desperado)
2018-05-29 13:42:00闭上眼睛股票处于又涨又跌的叠加态，当我张开眼睛已赔到毕业了，舒服！
作者:
kstmasa (鸡排)
2018-05-29 13:44:00同实验室？
作者:
m4vu0 (m4vu0)
2018-05-29 13:45:00笑歪 你连位能都不知道怎解薛丁格更不要说有其他couple的效应了 你知道股市位能和各种数据之间互相couple的关系?
作者:
bitlife (BIT一生)
2018-05-29 13:46:00peter是爱吃猪肉的人吗?
作者:
donod (我所知道的只有一件事)
2018-05-29 13:47:00你现说你是不是peter308我再告诉你
作者:
bitlife (BIT一生)
2018-05-29 13:47:00薛丁格的未实现损益,在你打开软件看到数字之前,你的损益
作者: ethan0419 2018-05-29 13:47:00
是啊 参数都列出来再讨论
作者: galusx (galusx) 2018-05-29 14:11:00
博士 你论文到底写完了没呀？？ XDD
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-05-29 14:29:00骰子平均点数我不认为bs有参考薛丁格 因为他们都是用基础的机率分布函数观念而已我觉得你的问题是把股市建立在物理上 可是其实物理和股市应该都是独立建立在数学和机率上 物理概念只是一些可以用来训练你思考逻辑的训练和相似范例而已 不应该直接使用在股市上
没看过薛定谔方程 但是你误会大了B-S假设了选择权价位(未来S与K价差)是时间序列假如薛丁格方程式有假设这件事情那你的讨论才有意义感觉你基本功很不扎实 就在想延伸应用啊....
楼主:
lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)
2018-05-29 16:03:00也有人说是热传没错! 但因为我对薛定谔比较熟才提它我只是就概念上提出讨论 量子力学也是说电子的轨迹无法预测,但电子出现的机率密度可以,有了机率密度就能算物理量的平均值。想说同样概念能否套在股市上如果能够得到一个V(t,p) 的机率密度分布函数, 或是模拟出一个出来， 那就能很准确的算一些股市的平均物理量了
楼主:
lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)
2018-05-29 16:09:00比方说 <p> 价格的平均值之类的东西
你好像没看懂啊 不管是选择权或是股票 价位是不是时间序序列 都是一个大问号啊 台股是因为有涨跌幅限制才貌似时间序列 不是的话 你找一些奇奇怪怪的模型叙述未来股价分布 永远猜不准啊
作者:
Milkomeda (米爾å¯æ¢…å¡”)
2018-05-29 17:48:00你知道发明bs的诺贝尔经济学家，搞ltcm搞到破产吗
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-05-29 17:52:00"如果能够得到一个V(t,p)"并不能"很准确的算一些股市的平均物理量了" 你因果逻辑上根本错误 你想要很准确的算一些你要的机率出来 你必须要有"一个很准确很正确V(t,p)" 而不只是"一个V(t,p)"然后根据测不准原理的概念 你需要一个无限长的时间所收集的资料 才能够算出一个误差为0的你要的值出来
作者:
GSWA (Lucky Boy)
2018-05-29 19:29:00如果你逐行检讨自己的思维，相信对你的交易有帮助，对了，你的第一行一看就知道不对，后面我就没帮你检查了不过如果您是单纯做学术研究，那就当我完全没讲过
作者:
jagger (87分不能再高了)
2018-05-29 20:00:00一点都不重要
作者: Petrovsky (Never say never.) 2018-05-29 22:56:00
其实鳗厉害的XD
作者: joytiger (joytiger) 2018-05-29 23:10:00
在BS model里V(p,t)是标的股价p的衍生商品(derivatives)价格 不是什么股价的机率分布BS的理论主要是在某些假设下 衍生商品的定价V跟其标的股价p未来如何变动无关 只跟现在标的的价格有关跟物理靠的上边的就是BS假设p是服从几何布朗运动 其实更直观的是p的报酬率符合常态分配另外 比较相关的是 BS导出来的随机微分方程可以转成heatequation去解
作者:
Rm (红中)
2018-05-30 12:44:00这边还不错啊 给个赞
作者:
FA88124 (吃我的Put啦)
2018-05-30 12:58:00先讨论你要用什么方法决定服从的机率分配吧