有一些数学模型
在研究非线性震荡器的
这些研究发现这些震荡器间原本是不同步的
但经过一些外部因素和内部的长时间作用后
会逐渐变得同步， 一旦这些不同步的震荡器开始变的同步
震幅就会变得比较大，就容易导致市场震荡和崩盘。
有人试图从这个角度去理解股票市场波动率和泡泡以及市场崩盘的吗??
像台湾最高的大楼101也有一个阻尼震荡器
就是在防止大楼和外在风场产生耦合共振会产生无法预知的灾害。
自然界也有许多共振的现象
像是 泰国的萤火虫发光时间的同步
鸟类鱼群居 集体行动现象,..等等。
如果把市场投资人看成是一个一个的震荡器，彼此有各自的相位和特征频率。
彼此间交易资讯流通产生了非线性的交互作用。
而在某些特殊时刻，
当投资人之间产生大规模同步，是否就是市场波动率变大和崩盘的前兆?
有人用这个简单概念建构一些可以获利的计价模型的吗??
比方说 用一个指标去分析市场同步的程度
就可以换算未来市场的波动率的大小，而波动率大小又有丛聚性的特征，
所以应该会出现一些套利的空间!!
能否就这个概念讨论和分享一些看法??
感谢!