※ 引述《lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)》之铭言：
: ※ 引述《lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)》之铭言：
: : 最近读了一篇论文
: : 作者提出一个非常有趣的观点 不知道各位有没有接触过或是自己体会过??
: : 以下引用文章对股市周期的描述:
: 我认为不但可以在某个程度上成功的解释股市的景气循环
: 还能把效率市场和碎形市场两个本质上很不相同的学派整合在同一个理论架构上。
: 除此之外，实务面上在市场进行操作和获利也应该有许多延伸应用。
: 不知道大家的看法如何呢？
: 欢迎讨论。
从这篇文章我有得到一个想法不知道可不可行，想问问大家的意见。
https://imgur.com/DFHEbUS
想法很简单 那就是重建金融股市的相图
从文章的股市三相图，可以发现，要绘制这个相图需要收集几组资料。
1. 股市交易量
相图的相的分类方式是靠交易量
所以如果交易量为负 那就是卖相 (sell phase)
交易量为正 => 买相 (buy phase)
交易量小于某个门槛值 => 没有交易量 (wait)
知道了某天交易量大小正负就知道那天的状态属于那种相。
2. X轴 (技术分析/基本分析的投资客比率)
这有许多学术文献可以算这个比例。
3. Y轴 (市场风险值)
有版友知道这个值要怎么估吗?? 老实说怎么估Y值我没啥概念，哈。
1~3 的参数知道之后，就可以针对历史股价坐回测，来画相图。
当然金融股市是一个非平衡系统，
所以非平衡系统的相图绘制方法可能会比较麻烦。
但我看一些学术文章基本上是可以做的。
有了相图 就可以针对不同的时间区间 (1D、1W、1M、1Y、5Y)
来做不同时间版本的相图，
假设有了这个相图的资讯，
再去求得 目前市场X值 Y值的大小
这样有没有可能可以估计出目前市场在相图的位置在哪 (左上 右下 中间 等等)
甚至去估计出未来几天几周的交易量大小，是卖相或买相???
大家觉得可行吗?? (认真~~)