※ 引述《peter308 (pete)》之铭言：
: ※ 引述《peter308 (pete)》之铭言：
: : 今年的诺贝尔物理奖颁给了 Kosterlitz Thouless 和 Haldane 三个人
: : 在拓谱材料相变理论的贡献
: : 可是 KT 相变理论有一个叫做重整化群的数学技巧可以用来预测
: : 接近物质相变的时候 临界指数的变化的行为
: : 这个重整化群的数学技巧跟股市的关系比较密切
: : 如果把股票交易市场看成是一个"物理系统"
: : 如果把股市的崩盘看成是一种相变现象
: : (相变的种类变化万千,有一阶相变,二阶相变,n阶相变...)
: : 股市的崩盘属于哪种相变? 其实我也不甚清楚
: : 能否利用重整化群理论去监测股市的"临界指数"的变化
: : 来知道是属于哪种相变? 以及什么时候会产生?
: : 一旦出现要相变的precursor 马上出脱持股
: : 这样有办法套利吗???
: : 请问各位大大~~
: 最近好好研究了所谓的龙王理论
: 发现自己之前的理解有一点点错误
: 所谓的龙王理论其实没有很难
: 他就是建构在索奈特提出来的 log perodic power law(lppl)方法上
: 而怎么去得到lppl 会用到两个比较复杂的的数学技巧
: 1. 重整化群 (物理做高能和相变理论都会用到的一种技巧)
: 2. Hierachy model
: 两个的数学其实都不是很容易可以推导的, 但也没有难到像天书那样难懂
: 但假设你有耐心把1跟2的数学好好算过 就可以推导出lppl
: 并且用lppl去对于历史资料去作分析
: 所谓的龙王理论下的"龙王"就是lppl 模型拟合曲线下出现的"异数" (outlier)
: 所以龙王可以看成是违反那些周期指数密次分布的函数的乱象
: 我是觉的有兴趣的人 可以拿lppl 模型去套看看
: 然后如果发现哪个市场有出现异数
: 或许可以做空还是...??
: 不过龙王理论应该是没有办法很准确预测很长时间之后会出现异数或是股市崩盘
: 但应该可以透过一些方法去侦测征兆
: 像天气预报无法知道台风什么时候会形成
: 但一但形成之后是可以约略预测台风路径走向那样
: 预先知道知道台风路径这其实某个程度就能达到避险的目的了,不是?
: 以上
: 不知道有没有同好也对龙王理论有兴趣 想一起研究的呢????
看了你的文章我觉得挺有意思的,去网络上看了一下LPPL理论
简单得出一些心得分享一下...
1.这其实不就是MACD KD之类的复杂版
LPPL拿一些非合理现象来说现在现在市场已经非理性或是泡沫
换句话说不就是KD过热？
但LPPL并非只拿单因子来统计是否过热了，所以我觉得有点像是现在的big data
那这样你想要从LPPL得到好一点的成效，建立一个好的database极其必要
2.我认为发表这理论的人应该没在做交易
以LPPL量化事件之后会得出一个数值,我以KD举例
书上都说KD>80是过热要卖出 KD<20是超跌要买进
但是有用程式测过的人就会知道单纯这样进出场根本不会赚钱
因为这当中会有几个盲点
A.>80假设是过热的话,统计出现钝化,那通常走势很大你进场逆势都要损失惨重
假设进场5次抓到2次,难道就真的有办法靠这2次赚钱？
B.>80进场放空之后,到底应该要什么时候回补？常常KD指标跌到30就到底了
结果根本还没回补就被嘎上去,所以这类的另一问题是根本抓不到出场点
LPPL就我目前来看就有这问题
所以我得出一个结论,这理论发表者应该没真实实做过
3.我不认为这是一个用来预测崩盘的模型
我以你用台风的例子来回应,你假设可以约略知道台风路径
那其实意思就是说只能大概知道台风走势
那这样很简单啊...假设可以预测到台风会往北走
而且现在台风已经往北走700公里了,那你就根本不需要台风怎么走了
你只需要知道“那些地方台风根本就不会去”这样胜率不就是高很多吗？
意思就是说你根本不需要知道空头何时会发生,
只需要从LPPL知道现在做多很安全,那不就好了？
反正多头时期通常时间区间都很长阿...
所以从这最后结论来看...
我更是觉得这里论发表者应该没在做交易...
不过我还是从中有些心得,感谢你的分享