※ 引述《circlelee (悟多)》之铭言：
: http://ppt.cc/M48G
: 你只要随便 动一下 随机乱数就会变 就会出现不同的走势图
: 程式很简单 100*(1.069-0.931的随机乱数) 重复叠代1000次 所形成的走势图
: 你会发现跟股市的走势十分类似，真假莫辩
: 你要什么走势图都有
: 飙股少不了，飙到10倍 20倍都可能，跌到个位数字也有很多
: 统计出来的最后1000次的价位
: 非常有趣 有7成以上的机会 会低于100 3成高于100
: 数字乱跳的很厉害
: 不知是否有神人 可以帮算一下期望值
: 另一个让我非常惊讶的地方就是
: 你用传统画趋势线的方式 来做技术分析
: 竟然似乎也有所帮助
: 突破压力线买进方法 竟然诈看下 好像很有道理
: 但是但是，这是随机乱数耶!!!!
: 由此我可以确定一点
: 飙股 根本不需要筹码集中
: 随机乱数也会出现一堆飙股
: 若有人懂chaos 碎形的概念 又会跑数值程式的话
: 请跟我连络 我很想画张碎形图出来
: 就是横座标是重复叠代的次数比如从1 10 100 500 1000 2000 3000，
: 纵坐标是价位值
: 可惜我不会跑数值程式 不然应该是非常有趣的碎形图。
: 由这样的结果 我认为股市是可以由随机走势来模拟 我绝对同意
: 但这也不代表股市走势就是完全随机的 虽然看起来很像随机。
: 这更支持我的信念 交易圣杯的信念 买点完全不重要
: 重要的是 操作方法、资金控管。
股价的变化是不是随机的这个假设很有趣
以历史资料来验证确实相当接近随机乱数
(更正确来说应该是接近log normal分配+黑天鹅)
但是股价为什么会涨或跌基本上是受基本面、资金筹码面的驱动
统计数据告诉我们的是这些基本面资金筹码面“趋动完之后的结果”
对我们要做买进卖出的决策其实没有太大帮助
基本面资金筹码面的分析是为了抓住“未来的驱动”
而技术面分析则是因为“价格走势会反映出过去与未来的一切资讯”
(包含你我甚至连外资都不知道只有具有影响力的大户才知道“内线”)
所以透过技术面分析也是为了鉴古知今去抓住未来的走势
而原PO的想法则是“忽略一切的资讯”
想透过一个固定的演算逻辑(操作方法、资金管理)在市场随机变动的假设下可以长期获利
是一种内部控制的分析机制
而不是基本资金筹码技术面那种受制于“外部控制”的传统分析机制
股价变动 → 某个黑盒子演算逻辑 → P&L
(操作方法、资金管理)
只要去调整黑盒子内的演算逻辑就会产生不同的P&L曲线
这想法蛮有趣的
很像程式交易的算法
要验证黑盒子好或坏的方法也蛮简单的
用MC就可以回测得到黑盒子产生的P&L曲线长怎样了
不过以原PO所提的操作方法/资金管理这层面的想法在板上的确是比较少看到讨论
例如
停利30%+停损10%的P&L曲线会长怎样?
移动停损5%/10%/20%又会长怎样?
逆势加码还是顺势加码对P&L曲线有正向帮助?
这些都是有趣的议题