言而简之简而言之
凯利公式就是
在1%的胜算下
下1%的筹码
破产风险约13%
如果你下半凯利也就是0.5%
破产风险约1.8%
以数字来说就是
你有100万
在1%的胜算下 你有87%的机率在输100万前先赚到100万
而下半凯利就是多花一倍的时间 但在赚100万前先输100万的机率降到1.8%
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but问题就是
这拿来赌blackjack很好用 因为可以透过算牌计算出你的胜率
同时你输赢是有一定的范围 也就是你手上的筹码
但拿来搞投资市场
光胜率这就搞不定了
还有就是投资玩的是资产
这会造成非常大的振幅
我并不觉得在投资市场用凯利公式是个好的选择
※ 引述《snes5503 (国小男生)》之铭言：
: 修正后的凯利公式：
: K = W - (1 - W) / R
: 其中Ｋ＝凯利比率（Kelly’s ratio），也就是占投资组合比率
: 　　Ｗ＝胜率
: 　　Ｒ＝平均获利除以平均损失
: 精华区有提到
: 不过个人觉得不是很实用
: Ｒ虽然可以借由现价、停利价格、停损价格来计算
: 但Ｗ的估计实在太抽象了
: 目前的想法是：先建立一套投资系统，
: 实际操作或回测后，计算出停利与停损次数的比率，
: 得到这套系统的Ｗ，
: 然后分别在每个标的套入Ｒ计算，而得到Ｋ，
: 请问这样可行吗？