广义的说程式交易其实就是遵循一个或多个原则，
进行交易的一个策略。
例如 MA 5日向上交叉MA 10日买进，MA10日向下交叉MA 5日卖出。
这也是一种程式交易的模式。
不过通常一个策略要执行前,都会做所谓的回测
就是把这个规则拿历史资料来套套看
绩效好才用 不好当然就不用说了
今年初的时候在板上PO了几篇程式交易模型实测的绩效文(套用在台指期货)
那时候满惨的，不过也从版友身上学了很多
也陆续看了几篇财金所资工所的博士论文(关于程式交易的)
最近三个月似乎略有小成，希望不是回光返照@_@~~~
4/5/6月绩效...
http://i.imgur.com/BcR1CjX.png
我知道觉得程式交易没有用的人很多，觉得回测绩效没意义的也很多@_@~
苦口婆心劝说历史没办法拿来预测未来的也不少...
不过希望还对程式交易有信心的朋友别灰心继续努力呀!!
至少我还没阵亡......希望能撑到年底..>"<~哈~