※ 引述《coolbaby119 (Chu)》之铭言：
: 问个小问题
: 目前选择权最大未平仓
: 支撑跟压力在8700~9000
: 目前大盘指数在8930
: 是否意味着其实上涨空间目前有限
如果从 2003/1~2014/4 统计 共136个月份，且以第一个突破日后10天做为窗格计算
(10天内突破不计)，则突破次数Call 与 Put 次数与机率分别为:
Call 37次 27%
Put 43次 32%
: 简单判读指数这几天直接上9000的机率较低??
: 因为若明天穿价上去过9000是会让大户倒庄?
: 谢谢
似乎您把庄家当作市场暗黑的力量，并且认为庄家会不倒庄将盘控在区间内。
这两年似乎好像是这样。
以2013~2014 分别在 2013/4 2013/7 2013/9 2014/2 突破Put最大履约价OI
但是通通弹起来，反之该讯号出现逆向买进还赚钱。
从前述的机率值似乎可以推估行情区间在最大OI间有约7成的机率。
但!! 庄家不会一整个月都不会移动履约价。单就CALL 来说 4/10 还在9000，
4/25 就跑去 9200，最近又下来9000，庄家也是亦步亦趋跟着调整。
但就像只看过狼吃肉，您没看过狼挨揍~~~
以下为突破最大OI隔日开盘交易持有10日损益，扣除4点成本与含换月价差:
以Call 为例
Year Month 合计 Year Month 合计
2003 1 163 2007 3 293
6 327 6 380
7 352 7 290
9 206 10 182
10 30 2008 1 -518
2004 1 421 3 587
2 301 4 116
3 88 12 67
11 -149 2009 3 422
2005 2 82 4 382
5 10 5 -46
6 242 8 -82
7 -34 9 295
11 265 2010 9 218
12 289 2011 9 -401
2006 2 -12 2012 2 296
4 302
5 -473
8 321
12 183
总计获利 5395
获利次数 28
损失次数 8
胜率 77.8%
平均获利 254
平均损失 -214
以Put为例
Year Month 合计 Year Month 合计
2003 2 480 2008 2 239
3 -245 3 -653
4 -110 6 877
5 411 7 377
2004 3 704 9 735
5 280 10 642
6 453 2009 7 -391
2005 4 148 2010 2 673
7 -19 2011 2 306
8 184 3 -29
10 213 6 369
2006 2 -16 8 380
5 314 2012 5 339
6 319 6 -235
7 127 7 -188
2007 3 118 10 187
4 251 2013 4 -203
8 180 7 -63
11 643 9 -236
2014 2 -248
总计获利 7311
获利次数 26
损失次数 13
胜率 66.7%
平均获利 383
平均损失 -203
总共获利 Call+Put 5395+7311=12706点
总计加起来比指数从2003迄今还多，获利机率整体也高于50%。
但的确近两年没有这样的获利机会。
基于庄家也会踢到铁板与狼也会被挨揍的预期，
最大OI所反映的资讯为何，在交易者没有利用资讯去交易与做对的交易前
与你都无关，这是90%交易者(散户)最大的问题。
有一类: 看对做错，看错做错。
另一类: 看错做对，看对做对。
以上这么无聊的计算，从来也只是开会拿来闲磕牙用的。
这各位赚大钱~~