我个人程式交易好几年了
我同意你说的
可是你说的都是可以克服的
至少我的系统都克服了
如下
至于原原PO应该本来就没有要实际交易
为什么要PO这个, 可能有别的目的吧
※ 引述《pp520 (异理啊议!!!)》之铭言：
: 看来是玩程式交易的新手，前几年程式交易流行了好一阵子
: 但能赚到钱的几乎没听过
: 你的文章看来应该还是在摸索程式赚钱的 核心条件
: 而且犯了程式交易的好几个大忌
: 什么叫大忌 ? 就是程式跑出来很赚钱，实际交易下去什么也赚不到
: 一来，执行面问题，你的对象是所有考生，但实际上操作要怎么买所有股票 ??
: 模拟的对象在实际交易上无法执行，这模拟是无法 work 的
可以条件限制严格一点, 然后做程式化资金控管, 譬如投入100万就不买股票
: 二来，时间点只有一年，一般多空循环不可能只有一年，
当然要很多年, 我自己是从2005...
: 最近一年走多头，写出来的程式当然偏向多头，但碰到空头就会一直停损到毕业
: 没有十年以上的资料测试，这程式经不起考验的
: 当然可能只是测试版的关系，资料只能测试一年，正式版很贵的
: 三来，对象问题，到底你的模拟是要针对期货，还是股票 ??
: 期货有滑价问题，股票有涨停锁死无法交易，停损问题
涨停想买
while(today_open_price/yest_close_price > 1.065) buy_at_next_day;
跌停想卖
while(today_close_price/yest_close_price < 0.935) sell_at_next_day;
不是问题
: 四来，交易次数问题
: 交易次数 710 次，基本上程式交易都会尽量避免过度交易
: 一年可以交易 710 次，一年交易日不过 250 几天，交易到 710 次
: 一天买卖就将近三次，一买一卖合计六次，这已经是过度交易了
: 过度交易会怎样 ???
: 手续费会爆增啃蚀获利，每次交易都有滑价风险
手续费当然要计算进去, 次数如第一点所述
: 五来，实际结果 ?
: 近来，已经没有人把模拟结果当一回事了，因为模拟是模拟结果
: 实际交易又是一个结果，所以敢拿出来的都是已经实际交易验证过的
: 建议你要是对自己程式有信心，拿出荷包勇于尝试
: 不要去拿别人的钱来作尝试
: 不过以我过来人的经验看来，你这程式要赚钱还要走一段很长的路
非常同意,除非电脑自动交易(程式有bug就gg), 不然人心才是最难克服的....
另外内裤线才是王道, 程式交易只能赚小钱
: ※ 引述《alancomeback (鸭蛋)》之铭言：
: : [模拟考主题]: 技术面-底部进场
: : [模拟考时间]: 2013/1/1~2014/1/1
: : [模拟考考生]: 所有考生
: : [模拟考考题]:
: : 进场条件: 前一天收盘为近3个月最低价，且当日收平盘之上
: : 出场条件: 当日收盘价较买进价格超过正负10%
: : [模拟考成绩]:
: : 胜率: 68%
: : 同期大盘报酬率: +10.7%
: : 策略平均报酬率: +4.8%
: : 赢过大盘的机率: 55%
: : 个股最佳报酬率: +17.5%
: : 个股最差报酬率:-14.9%
: : 进场次数: 710
: : 随机个股报酬率如: http://stocktest.pixnet.net/blog/post/62041429
: : [模拟考后解析]:
: : 底部进场是否真的不赢也难?
: : 经过模拟后我们发现这样的策略胜率极高
: : 平均报酬率也算不错 但可惜的是进场次数多了点
: : 但这样的操作是不是可以经得起金融海啸的风险
: : 值得我们关注
: : [备注]:
: : 大盘的报酬率以加权指数为主而非报酬指数
: : 依进场条件之当日收盘价买进该档股票一张
: : 于符合出场条件时之隔日开盘价位卖出
: : 根据买入成本和卖出金额计算单次报酬率
: : 若一支股票有多次进出场则计算其单次平均报酬率
: : 买进和卖出的价格均为除权息后的股价
: : 目前暂不考虑手续费和交易税