Re: [心得] 蓝玉教你怎么抓造假绩效表避免上当

楼主: IanLi (IanLi)   2013-06-24 00:47:16
: 正是因为改程式回测10几年不太可能只影响到一个月的结果,
: 所以才合理怀疑整份绩效表都唬烂的
: 法意自己说都是实单喔,所以能变半年前的绩效才那么神。
: 就算模拟单改参数,回测十几年只影响到一个月的交易?只能骗不懂程交的人吧!
: 合理怀疑他不是改参数而是直接改当月绩效。
参数有很多种,这要input还是vars随你宣告。
: 我只是合理怀疑,毕竟程式不是我写的,但只要有基本的程交知识就该知道这问题很大,
: 不然法意团队可以录影从程式码那边一步步跑multichart摆在youtube上?
公正的方法是程式码拿去任何一台有MC的软件跑,要同样的资
料包且环境参数都要一致。但这也只能验证回测绩效表,程式
是否能用的重点是回测周期之外的绩效,例如回测到2012年底,
那今年绩效如何?或是回测到五月底但六月到6/21日绩效如何

: 然后解释一下为何可以跑出8跟16笔交易,不用完整的,只要秀改变的那段程式码就好。
: 如果你会写程式的话,可以请你指导我用什么指令可以回测十几年只动到一个月的绩效?
: 除了直接在程式里指定特定日期时间交易之外?
: 要不要移驾到trading版讨论?如果这样可行,那你要不要简单写一个show coding出来?
: 绩效不用一样,只要达到改程式后回测10几年,只影响某一个月的绩效就好?
: 如果你不是不懂装懂,那请你教我动怎样的参数能达到
: “回测10几年,只影响某一个月的绩效”?
// date format YYYMMdd YYY since 1900 为内建日期取得函数
// time format HHMM 为内建时间取得函数
switch date
begin
case YYYYMMdd:
陈述式;
case YYYYMMdd:
陈述式;
....
default:
陈述式;
end;
这架构你可以输入参数对特定日期作处理
要回测图还不简单下面是我某个程式交易的回测结果:
http://i.imgur.com/DwS3C01.png
HSI Future 2010/01~2012/12
但你看不到我的程式码,就要相信我的策略有再现性吗? XD
MC里面是有时间函数可以用的,若我要让我的图飞天也可以把
所有赔钱的都滤掉。
这种特定时间的过滤本来就是写MC的基本功,例如用switch把
特定时间与日期做其他处理。例如结算日跑套利或避开结算都
写能进去。
所以程式交易的模拟单或绩效回测其实太认真看也没大用处,
重点是程式码的写法,有无不合理的滤网,参数如何设定,光
是看回测绩效有会多大可靠度很难判断。

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