※ [本文转录自 Option 看板 #1H8DF7HR ]
作者: e33554431 (饮水思源~) 看板: Option
标题: [情报] 清大计财系与元大宝来合作课程
时间: Sun Feb 17 20:57:40 2013
课名：期货计量系统性交易技术概论
目的
本课程与元大宝来期货自营部合作教学，运用计量方法所形成的系统性交易技术，
着重在策略商品的开发。针对已具有撰写程式能力背景的学生，进行为期 1 个月的
密集课程训练，以利从中培养出优质的交易策略，以及具有潜力的程式交易人才。本
课程鼓励使用高等数量方法以形成跨国市场的交易技术。表现优异的同学，将获得由
贺氏基金会所提供之计量财务金融奖学金，以达到产学结合的理念。
班别名称：期货计量系统性交易技术概论
（Introduction to Quantitative System for Futures Trading Technology）
授课学分数：2 学分
授课教师：韩传祥 教授。（负责规划、协调上课事宜）
开课年级：科管院学士班四年级（修课要求：研究生或大学部高年级，
具有良好撰写程式能力或熟捻计（数）量方法等背景的同学）
课程大纲及内容
期货计量系统性交易技术概论 (2~3 月份)
目标：密集举办课程集训，拟举办共计 18 堂课、54 小时/班。
课程大纲：
3小时课程/堂课，共计 18 堂课 54 小时
‧利用深入说明程式交易的优势与 M.C 使用方式及功能，带领学生进入程式交易领域
‧以实机演练介绍 MultiCharts 接口及使用、指标汇入及内建指标阅读、策略汇入及
报表检视、最佳化过程及应用。
‧透过计量方法的实用与多元类型策略撰写示范，带给学员多种类型的交易策略模
组，加上交互式的交流，增进策略的可使用性及扩充性。
‧参访元大宝来期货全球交易部门。
课程内容：
1. 程式交易发展及 MultiCharts 介绍
2. MultiCharts 接口操作及程式撰写流程示范
3. 内建函式、指标及重要保留字介绍
4. 交易策略示范及撰写步骤
5. 进出场时点的选择
6. 停损停利机制
7. 滤网设定
8. 当冲范例及期中测验
9. 多时间序列应用
10. 多商品应用
11. 常用程式技巧(1)
12. 常用程式技巧(2)
13. 进阶策略应用
14. 学员作品交流及讨论(1)
15. 学员作品交流及讨论(2)
16. 程式验收
举办时间与场地
新竹(清华大学科技管理学院 上网阅读室（电脑教室）)(1 班/18 堂课)
地点 二月、三月
新竹 2/23(六),2/24(日) 早上 09:00~12:00 下午 13:00~16:00
3/2(六),3/3(日) 早上 09:00~12:00 下午 13:00~16:00
3/16(六),3/17(日) 早上 09:00~12:00 下午 13:00~16:00
3/23(六),3/24(日) 早上 09:00~12:00 下午 13:00~16:00
另有两周分别作为课程宣达和计量财务金融奖学金的申请方式说明，以及参访元大宝来期
货全球交易部门。
老师希望把课程资讯传递出去
让更多对交易有兴趣的同好一起参加
如果觉得上面排板有点乱的板友可以参考 http://tinyurl.com/c8d9665
有兴趣可以连络清大计财系 http://www.qf.nthu.edu.tw/bin/home.php
或韩传祥老师 http://www.qf.nthu.edu.tw/files/15-1173-16636,c5738-1.php
谢谢大家~