※ 引述《coolgigi (markus)》之铭言：
: 1. 为何台指期不直接以每月第三周第三交易日的收盘价作为结算价, 还要多以隔日开盘
: 15分钟作为结算价呢? 这样不是助长作手利用开盘作价的机会? 看看过去有多少次
: 开盘大涨(跌)结果一结算完马上逆转. 我想请问当初这样的设计有什么考量吗?
: 2. 结算价是以前十五分钟的均价或是第十五分钟的价格?
: 谢谢
我记得以前(2000年X月前)是用星期四的开盘价做结算价
结果某次X安基金护盘期货
护到结算日前一天还正价差一两百点
隔天被各个有放空期指的法人主力外资 大家心照不宣 有志一同
一开盘全部用市价单大卖权值股 造成指数开盘价大跌 随后迅速反弹
但是X安基金当月的期货部位结算已经大亏了
为避免这次的情况再度发生
自此以后改成星期四9:00-9:15的平均价
(期交所:做开盘价很容易 但我看你要怎么作连续15分钟的价)