※ [本文转录自 Option 看板]
作者: coolgigi (markus) 看板: Option
标题: [问题] 台指期结算问题
时间: Thu Jul 17 10:21:14 2008
1. 问题类别:台指期结算日和结算价
2. 问题描述:
我有二个问题想请教各位大大
1. 为何台指期不直接以每月第三周第三交易日的收盘价作为结算价, 还要多以隔日开盘
15分钟作为结算价呢? 这样不是助长作手利用开盘作价的机会? 看看过去有多少次
开盘大涨(跌)结果一结算完马上逆转. 我想请问当初这样的设计有什么考量吗?
2. 结算价是以前十五分钟的均价或是第十五分钟的价格?
谢谢