[问题类型]:
程式咨询(我想用R 做某件事情,但是我不知道要怎么用R 写出来)
[软件熟悉度]:
入门(写过其他程式,只是对语法不熟悉)
[问题叙述]:
请教有在使用quantstrat套件的朋友,在执行完第一次add.rule()做买进后,
该如何让程式不要再买进第二次?
(就是 我只要一买一卖,不要多买一卖)。
先假设交易策略如下:
买进讯号:收盘价 > 20MA
卖出讯号:没有卖出讯号,只做停损
停损讯号:移动停损2% (stoptrailing)
请问该如何避免程式重复交易?
( 自己的猜测:应该是要在add.rule()加注,而不是在add.signal() )
[关键字]:
quantstrat
add.rule()
rulesignal()