楼主:
jayhsieh (jayhsieh)
2015-02-04 22:42:49※ [本文转录自 jayhsieh 信箱]
作者: gozule (好冷啊~~) 站内: Quant
标题: [问题] Backward SDE
时间: Wed Aug 20 15:12:30 2014
请教各位大大：
最近在找文献的时候，看到了backward stochastic differential equations(BSDE)，
看了彭实戈教授的简单说明，大致上可以了解BSDE是给定SDE在时间t=T(期末)的初始条
件，反向求解，所以很直观的可以用在推广Black–Scholes eq.
我想问的是，目前看到的文献大多是在求BSDE的性质，较少应用。
上述这种由未来的目标，求出目前现值的方法，还有那些方面的应用可以套用BSDE?
作者: Lpspace (Danny) 2015-08-20 20:57:00
小弟数学系论文写这个，可是感觉有应用但很难做Karoui, N. E., Peng, S., & Quenez, M. C. (1997). BackBackward stochastic dierential equations书的话可以参考这本Ma, J., & Yong, J. (2000). Forward-backward stochastistochastic equations and their applications.
作者:
gozule (好冷啊~~)
2015-08-20 22:14:00感谢分享心得，我再看看文献
作者:
Linethan (我è¦ä»€éº¼?)
2015-08-20 22:45:00我在修Asset Pricing时 有看过要用到BSDE的model应该说是需要解BSDE啦 而不是要应用BSDE
作者:
gozule (好冷啊~~)
2015-08-21 00:15:00asset pricing的确很适合BSDE，但是准确度不知道如何?
作者:
Linethan (我è¦ä»€éº¼?)
2015-08-21 02:38:00准确度? 你是什么意思?
作者:
subgn ( )
2015-08-21 10:45:00用backward不是因为准确度，是因为含有美式选择，你在当下不知道最佳选择为何，所以才必须“事后诸葛”从枝叶回推
作者: Lpspace (Danny) 2015-08-21 19:54:00
S大说的没错
作者:
gozule (好冷啊~~)
2015-08-21 20:19:00因为我做的比较偏向machine learning，会比较事前未知事件前决策与事后已知结果最佳决策的差值，差值越小表示模型的的准确度越高所以不知道BSDE在这种方法测度建模下是否能提升准确度
作者:
Linethan (我è¦ä»€éº¼?)
2015-08-21 22:22:00可惜 我修的那门课只有介绍纯理论Asset Pricing model所以没办法回答你说的准确度问题 教授没谈到这部分
作者:
gozule (好冷啊~~)
2015-08-22 17:43:00原来如此，因为我看很多paper都是谈如何建model，但是实际应用时，model是否能够准确的描述观测结果的文献不多
作者: Lpspace (Danny) 2015-08-22 21:55:00
也想知道准确度的人+1
作者:
Linethan (我è¦ä»€éº¼?)
2015-08-23 04:40:00也不会不多吧 比方说 我在修Asset Pricing时 教授每谈完一个model 几乎都会说到Equity premium puzzle然后会讲到这个模型是否能解释或呈现出equity premiumpuzzle 这应该就类似你说的准确度吧?
作者:
gozule (好冷啊~~)
2015-08-24 00:53:00我希望做到的是直接把模型套用到交易上看结果，如果returnequity premium结果中有return和benchmark的值就算有做到
作者:
Linethan (我è¦ä»€éº¼?)
2015-08-24 01:37:00那我也不太确定哪里有文献谈过这东西....^^"
作者:
gozule (好冷啊~~)
2015-08-24 10:06:00我曾经在IEEE的期刊看过简单的模型应用如CAPM，复杂的就很少见了IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, VOL. 13NO. 1, 2009, Special Issue: Computational Finance