自2009年申请ID后几乎都在潜水, 现在贴自己部落写过的旧文赚点P币, 不知有无违规?
看到有报导说: 3/6一些被期商不合理断头赔大钱的投机人, 聚集到证期会前抗议, 因此
有感而发...
0206事件前, 我一直觉得卖方为主策略的最大优点是

推最后一段

只是这竞价的方式和过程 期交所有责任搞到公平不然收了上手费 收钱就要办好事情

我看了半天，所以，0206到底有无赔钱

抱歉! 表达力欠佳, 赚了但不多

0206的问题从来不是很贵的call put而是被市价砍仓的价格明显不合理 有套利机会譬如同期限的10100c价格肯定<10000c但被市价砍仓造成短期内不合理价格 投资人亏损被放大还有价差单在任何时刻其价差都不该超过价差保证金收的超过就可以做套利 但机构却给他砍仓 造成多于亏损bs模型波动率解释那些只是拿来模糊焦点罢了PUT CALL很贵 只要不满足套利机会 再贵都是合理只有一两档很贵 还只贵1个tick 哪里合理?

是的 前面说了这竞价的方式和过程 期交所有责任搞到公平不合理强平出来的单 也是加入竞价 所以意见和您类同前PO [模型(ex: BS)不是市场本身]的第一段也有提

“资金使用率欠佳”是指类似用两三口保证金卖一口op?不会在涨停第一时间被平仓？

裸卖时总量管制我用10万卖1口 做价差我改用5万去算总量

低杠杆 死不了

0206能赚，不错你没遇过911, 2颗子弹, 连续跌停2天

我SC遇过2009年4月底涨停两天 第三天续涨或许还有半根吧2008年的连续下跌更是全程参与 911. 2颗子弹时是做股票我想SC遇过两根涨停和遇过跌停两天 应差可拟了吧?

嗯嗯，不错2009涨停两根，有人赚2300万