我认为这牵扯到交易的一个观念 "摊平"是不是正确的?
这不止是在交易价格上的摊平 也包括你对于交易模组投入资金的摊平
前几周有跟朋友类似开玩笑的方式聊到
以前我们都认为凹单是不对的 但是最后发现交易有时候就是得凹单
原因大致上分为两种
1.策略期望值
如果一个策略的期望值为正 那我们每次应该投入多少资金来执行?
依照凯利公式的算法 除非100%
而正常的胜率50%的最佳下注比会落在1/4左右
这个就关系到你本身策略的胜率(有人会说这跟赌局不同 因为股市会有事件影响)
那就要看你本身的策略对于事件应对的方式 暂时没办法讨论 因为这变因太多
2.布局
在一个策略中的加减码 我认为就是布局 然后等事件发动后决定了结方式
但在旁人眼里经常被解读是在凹单 最后变成所谓的生存者偏差解读
在当事者眼里 会觉得旁人在喊烧
这就变成一种父子骑驴的奇怪境地 最后就是变成事后论
我的78朋友pou说过最强的交易模组就是事后模组
胜率绝对不会低于100%
我想交易上 现在很多人有以偏概全的观念
就是认为一些非典型的交易模组 就是过度曝险策略
认为风险要对冲 或是杠杆要控制之类的
但实际上 不管有没有贴出来 现在的交易模式已经跟以前大不相同
常常有人说 别让贫穷限制你的想像力
我这几年交易做得很少 杠杆更小
原因是有更好的标的了 虽然消耗的精力更多
问题也从各种数据转换到人身上
这也算是交易模组的一种改变
一百万的资金考虑的交易模式 跟五千万考虑的交易模式 我想很难是一样的
以前我还在闲聊的时候 我常常讲 管好自己的帐户数字就好
没人有必要分享自己的交易策略给你 就算有 你敢用吗?
有时间替别人的交易担心 不如多想想自己的是不是能更好