选择权和期货是不同类产品却绑在一起砍单。单单以结算而言，期货可以转单成为连续月
期货。选择权怎么转单，我还想不出，只知价外归零。
以波动而言，价内选择权同步期货涨跌点，是合常理的。
至于价外的选择权，那又是另外的处理方式。以今天1803w2,9900p波动幅度有53%已经远
超过大盘10%的上限，虽然只跌1点多。
例如今天9900p位置就已经是在大盘最大波动的边缘，所以涨幅点数不用跟大盘一样。是
不是可以这样思考：价外由最近一档仓位到最远仓位波动点数可以逐渐减少。
若投资者觉得限制价外涨幅不合常理，应该要求的是开放更远的价外仓位如1803w27000p
。来交易
交易所也应该随时开放大盘波动边缘的价外仓位让投资者操作。如果投资者觉得9900p最
大涨点100点不够用的话，应该是开放9800p最大涨点100点。9900p最大涨点200点不够用
，就开放9700p最大涨点100点。
远期9月8200p最大涨200点不够用，就开放8000p最大涨200点。
（涨幅多少点只是举例用）
选择权不是期货，而是期货交易的避险保险商品。买保险的都还没有感到恐惧，卖保单的
被宰割完蛋了。这规则明显有问题。