※ 引述《citydog (小肥肥)》之铭言：
: 再进一步讲大家常说的
: 要有正确的交易系统
: 但这个交易系统其实随时间一直变
: 有人找到适用一段时间的方法
: 下一段时间你也不知道为什么突然变得不适用了
: 所以长久下来 根本没有固定的法则
: 因为大多数人讲的话都只适用在历史的某一段
: 时间一拉长 根本一切都变了
: 不相信的人可以讲一个你认为赚钱的操作逻辑出来
: 历史很容易找到跟你同样的逻辑
: 但结果却是一直在赔钱的
那么小弟就来抛砖引玉一下
介绍一个简单的台指期多方顺势策略
测试资料:台指期日线(经过换月价差调整的连续期货)
测试期间:2001-2011 总共11年 做为样本内资料
交易逻辑:在多头市场出现向上波动突破时进场做多,并用追踪型停止点出场
架构:季线以上才启动
进场X出场: 0.4/0.7/1.0 10天期ATR突破 X 1/2/3 倍 10天期ATR追踪型停止点
换言之 这是一个3x3的参数矩阵策略
在测试期间 只有一年赔钱(要不要猜猜是哪一年)
详细内容可以参考以下文章
http://financialsafetyconsultant.blogspot.tw/2017/04/blog-post_27.html#more