※ 引述《nemies (...)》之铭言：
: 假设价格 指数9300
: 9200call 120点
: 9400put 120点
: 这样时间价值都是20点，
: 双卖，如果结算也是9300可以吃到40点的时间价值，
: 如果不幸跌，指数到9150点，
: 9200call大概剩12点，赚108点
: 9400put涨到308点，赔188点
（308不知怎么来的 一般跌150点 put不会涨超过150点）
: 净赔是80点，
: 这时候平掉call，
: 再下一口小台期货空单，去锁住put，
: 因为put已经超过300，时间价值膨胀可能性不大，
: 继续跌下去损失控制在80点，
: 而如果反弹回到9300，反而可以赚到58点的时间价值，
整个下来call赚108点 小台会赔150点 put会赚一天的时间价值（<20）
总的来说还是赔22点以上
: 这样对比在一开始9300时只下一口小台多单，指数到9150时赔150点，
: 这时候锁单效益不大。
其实双卖价内效果等于双卖价外
而双卖价内 本来put打穿时 赔的点数就会小于作多一口小台
（因为有40点的时间价值）
所以考虑减少损失 做option就对了
看的准才做期货
: 我想请问，我这样双卖的策略，有什么样的风险是我没想到的？
风险在于滑价 没法平在你想要的点