※ 引述《nemies (...)》之铭言：
: 假设价格 指数9300
: 9200call 120点
: 9400put 120点
: 这样时间价值都是20点，
: 双卖，如果结算也是9300可以吃到40点的时间价值，
: 如果不幸跌，指数到9150点，
: 9200call大概剩12点，赚108点
: 9400put涨到308点，赔188点
（308不知怎么来的 一般跌150点 put不会涨超过150点）
: 净赔是80点，
: 这时候平掉call，
: 再下一口小台期货空单，去锁住put，
: 因为put已经超过300，时间价值膨胀可能性不大，
: 继续跌下去损失控制在80点，
: 而如果反弹回到9300，反而可以赚到58点的时间价值，
整个下来call赚108点 小台会赔150点 put会赚一天的时间价值（<20）
总的来说还是赔22点以上
: 这样对比在一开始9300时只下一口小台多单，指数到9150时赔150点，
: 这时候锁单效益不大。
其实双卖价内效果等于双卖价外
而双卖价内 本来put打穿时 赔的点数就会小于作多一口小台
（因为有40点的时间价值）
所以考虑减少损失 做option就对了
看的准才做期货
: 我想请问，我这样双卖的策略，有什么样的风险是我没想到的？
风险在于滑价 没法平在你想要的点
作者:
cobrasgo (人鱼线变成鲔鱼线，超帅)
2016-10-22 03:24:00"所以考虑减少损失 做option就对了" 这句话其实有问题看你怎么做
卖选择权比期货多了权利金收入的保护，但却少了市场看对方向的大大收益，除非你卖远期不太可能被履约才有肉，而且自己有部位在卖选择权不小心进内价内的损失，有期货单的大获利可以补回，还是赚钱。但一开始目标是期货获利，权利金全拿。不然卖近期价平附近的风险和期货相当，保证金相当，贪图那0-20点权利金，放弃大幅波动的获利，实在不鼓励。
作者:
s860134 (s860134)
2016-10-22 09:40:00楼上其实结算前可以把期货转买权，杠杆可以增加一倍以上我看错 你是说卖权XD
作者:
uvvvv (FQ)
2016-10-22 09:52:00卖方加几个保险其实满无脑的 资金大的很爽
作者:
nemies (...)
2016-10-22 10:30:00因为我在想......外资会不会这样玩，双卖，上下打死
作者:
uvvvv (FQ)
2016-10-22 10:56:00不用研究外资 部位太多浪费时间 多研究策略组合
作者:
nemies (...)
2016-10-22 15:02:00外资也有本事甩轿，磨归零膏......
作者:
s860134 (s860134)
2016-10-22 16:16:00外资直接操作现货指数，结算点数都他控的~