→ reon: 美式选择权买指数~Sell put无限同价位远期转仓 不知有无搞头 10/16 16:14
→ reon: 本多终胜的概念?! @@ 10/16 16:15
→ reon: 一直赚权利金~转仓转到多头回来XDD 10/16 16:16
→ reon: 不知道以上这样操作有啥问题~有高手愿意分享一下吗?
reon大你好
本人是新手刚进美股选择权8个月。
刚好也有在 IB 做 sell put. 现在实际经验好处如下
1. 盘整的确有利。以时间换权利金。
2. 若标的上涨，权利金入袋。当然前提是不预期何时涨，会涨多少。
3. 标的下跌至价内，转仓远期以拖待变。
实际操作弱点如下
1. 标的要选个蓝筹加牛皮，又成交量大比较安全。我只做BRK跟SPY，展望向上。
2. 转仓若近日，要承受较大价差。不如限价平仓再卖远期。这样要考虑保证金问题。
3. 承2, 若在近日前转仓，又错过时间价值流失最快最好赚的时段。
4. 承1, 若标的意外大跌，保证金撑不住会GG。被履约过一次，除了损失权利金，
要调大笔资金履约，代价不小。
5. 转仓同时可搭配买进近期价外put 缓冲保证金。这样做成本颇高。
6. 碰到美国总统选举这种不确定，对心脏不好。 XD
对各项大事件要有敏感度。
一点操作经验分享

推

卖put倒不如买期货，保证金一样，风险和期货一样（多了一些权利金的价格区间），最多只能赚权利金，CP值真的不好

像我卖超远...我不求大赚，我只求躺着赚欧式当s方比较划算，美式可以履约

我也是长期在做卖方策略，卖方跟期货在概念上完全不同卖方猜格局猜对就会赚，做到波动率死掉就观望换标的期货随便进场会被巴到死，损益跳很快很痛的碰过N次黑天鹅闪崩之类的经验，我的结论是....多分散几个标的。 以防突然被逼近价内然后不要去碰那种已经盘整很久的东西.....

你找所有的股息君王来做啊

卖put被逼到价内再转仓远期，和期货作多遇空头亏损都是亏损，只不过多了一点权利金保护，等到期货反弹到原作多点价位附近，期货一定比选择权早解套。往上获利更多。既然卖put都能被逼到转仓远期，表示你把持着一定要赚才出场，那作期货不就该本多终胜，获利才出，又怎么被巴来巴去，乎多乎空呢！

put我被逼到价内都开心履约然后SC啊

sueo大，我是之前有跟你提过日经与芝加哥美元日经套利模式那位，sell put 赔钱，再转sell call？有一些人看这几年美股不跌，专找蓝筹股sell put，得确是有年10-20%的报酬，但可以去用期货模拟看看本多终胜的情形，获利状况如何，既然承担的风险差不多。

SP履约不卖不算赔 做CC非单纯SC 同时领股利+股票出租

sell put 履约，以高价买了现股，再把股票未来上涨的获利机会用sell call丢出去，现股+sell call,多空对锁，最多领股利+卖出权利金，但失去了股票出租后上涨获利机会，但若个股因市场因素，个股公司风险而下跌，可能因守着这固定的微薄收入而死守着不断下滑的个股股价

股息君王进履约价通常都是难得一见的机会连续50年股息成长ok我讲的是另一个计画 股票收益增加计画 在IB要勾那个可收息所以说策略不一样不能硬套 这个就是现金流策略 不太管资产价找到不用停损的高息标的使用SP 履约后SC+出租 这样反复做你讲的那种是以赚价差为目的的策略了 需要高频率的关注

这样搞的话应该不能开杠杆，衰一点会被秒...我个人是倾要是被喷到一定位置的话，要做防御就是了..

当一开始sell put时，因有可能将来会被履约买进个股时，所准备的资金就是买进个股的资金而非sell put保证金，这样的话，等同是以1:1的杠杆作期货也可以。在以本多终胜的概念之下，买进期货转仓的效率应会较好。而且期货的交益成本相对较低。以台湾小台指来看，46万的股票市值买卖获利所需的买卖价差%与小台的比，可达20倍上下。基本上本多终胜的说法可以说是很正确的，但并不是以相当多的本金做逆市场的重压，摊平。而是以一定的本金在资金控管下，做适当的杠杆，维持策略。有人说期货危险，杠杆比率22倍。别说22倍，融资2.5倍都会挂了。A