弟的经验，程式交易的第一步是测的对不对
举几个例子
1、用 GMT -5 去测 GMT +2
2、用 A 平台的历史去测 B 平台
3、原原楼主的在分 K 进出却用分 K 测
4、没有 Tick 资料却用移动停损利
...
太多了，很多其实在这一步就挂了，回测绩效超好，拿到实盘就是挂，回测绩效超差，其
实是不错的策略
好的以为是坏的，坏的以为是好的
工欲善其事，必先利其器
所以第一步不是胡乱测，是测的对不对
※ 引述《ProTrader (没有暱称)》之铭言：
: 这是迈向成功的第一步，所谓失败为成功之母
: 这样的策略因为获利因子太低，一定会因为手续费而亏损
: 但至少你已经知道同种策略正反方向都应该要测试，也有停损停利的概念
: 接着把各种 秒K 分K 小时K 日K 周K 月K...都测试过
: 然后再用上述K线测试各种技术指标 KD MACD RSI 均线金死交叉 海龟 筹码
: 最后，把所有策略搭配各种复杂的资金加减码方法再测试一次
: 分析你所有回测绩效并提出有建设性的检讨报告
: 至此，顺利的话，你已经从程式交易菜鸟，升级成进阶程式交易员了。
: ※ 引述《zxlu (有买有伯比~!!~)》之铭言：
: : 关于台指期货当冲交易，有人可以帮忙回测吗？
: : 目前当冲都输多赢少，没有有效策略
: : 想请人帮忙回测试试看历史记录如何
: : 1.当冲大台一口单，停损15点, 停利25点
: : 2.双边交易成本加滑价共5点
: : 3.09:00后才进场，13:30后强制出场，
: : 4.13:00后不建仓
: : 5.多空条件为一分k, 涨跌10点以上，下根K棒开盘进场（同向，反向）
: : 应该会有同向及反向2种结果
: : 希望回测时间是一年或更长
: : 谢谢