楼主:
rexlnpi (新的挑战!!)
2016-08-27 00:39:51※ 引述《zxlu (有买有伯比~!!~)》之铭言：
: 关于台指期货当冲交易，有人可以帮忙回测吗？
: 目前当冲都输多赢少，没有有效策略
: 想请人帮忙回测试试看历史记录如何
: 1.当冲大台一口单，停损15点, 停利25点
: 2.双边交易成本加滑价共5点
: 3.09:00后才进场，13:30后强制出场，
: 4.13:00后不建仓
: 5.多空条件为一分k, 涨跌10点以上，下根K棒开盘进场（同向，反向）
: 应该会有同向及反向2种结果
: 希望回测时间是一年或更长
: 谢谢
我看到传说中的圣杯??? 45度角!!
https://imgur.com/UfQT5aU.jpg <===这是同向平仓损益图
https://imgur.com/ItRpctC.jpg <===绩效回测报告
https://imgur.com/50AWUQZ.jpg <===这是反向平仓损益图
https://imgur.com/h4HVaPD.jpg <===绩效回测报告
我应该没有写错程式吧...
作者:
wwf1310 (大赚3千小赔5万)
2016-08-27 00:43:00赞...
所以是赚还是赔? 线图往下 但是 报告的数值是正的?
作者:
o6ov (å½ç‰©)
2016-08-27 00:51:00楼上没看清楚 净利是负的我看就算不计交易成本 获利因子也是<1 真惨
楼主:
rexlnpi (新的挑战!!)
2016-08-27 00:53:00损益有三个，毛利=所有获利的交易加总毛损=所有亏损的交易加总净利=毛利-毛损 ； 也就是说懒的话直接看净利就好至于括号起来用红字显示是正数还是负数，这应该不用说吧o6oV大：同向不计交易成本获利198600，还是赚的啦
作者:
whiskyya (whisky)
2016-08-27 01:01:00反著做就稳赢的惹
作者:
clubbox (å²ä¸Šæœ€å¼·7788 )
2016-08-27 01:08:00所以要做逆单是吧
作者:
o6ov (å½ç‰©)
2016-08-27 01:10:00不是这样吧 就算做逆单 也是会一直被扫停损出场
楼主:
rexlnpi (新的挑战!!)
2016-08-27 01:12:00o6ov正解!
作者:
o6ov (å½ç‰©)
2016-08-27 01:16:00这种玩法 去玩小SP还比较有搞头台期不用想了 只会一直被巴
作者:
jensol (JJ)
2016-08-27 07:41:00两张图=稳输的 XD
作者: lordbao (巴欧) 2016-08-27 09:47:00
停利必须大于停损吧, 想像跟现实是不一样的
我操作美股停利永远小于停损呵停利的趟数是停损的三倍 但是扣掉损失只有停利的三分之一想问停利必须大于停损的原因台股整天刷刷盘 上下刷 停利设比停损远很容易被耍出去
作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2016-08-27 09:56:00应该说长期 停利必定大于停损就1030~1200这区间 停利小于停损是很正常的看市况而定 就像我下单 只会先设停损 停利要过我的标准
停损我是看盘势 美股跳空很少 但是一跳就很多 通常我停损都是15~30点看盘势快慢 停利8~25点 跳空就不设在趋势走到有压力拉回的时候停利
作者:
newZAU (新鬃狮)
2016-08-27 14:47:00早说过了 妳这种停利停损不可能赚钱
作者:
Trick 2016-08-27 18:22:00开心吗 XD
作者: lordbao (巴欧) 2016-08-27 21:12:00
程式交易的逻辑是大赚小赔,胜率不用高,稳定累积获利所以最好停利大于停损,至于当冲虽然可以拼胜率,回测就知道,必须累积超多次的小额获利以负担单独亏损的庞大损益长期以往要维持稳定获利最好还是波段,赚大赔小还是有赚当冲停利若小于停损,做错一次前面累积的可能就没了一段时间后回测会发现做逆势当冲还不如顺势波段稳稳做.