Hurst指数 介于 0~1 看不懂的人就想成应采用顺或逆势策略的指标
0.5是分界点 H=0.5 用顺势或逆势策略都没有特别的优势
H>0.5用顺势策略有利(买高卖更高)
H<0.5用逆势策略有利(低买高卖)
简单的说今天大跌
若你觉得 H = 0~0.1 就该勇敢作多，逢低买进
若你觉得 H = 0.9~1 就要拼命追空，破低卖出
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至于转折天数的问题 要验证很简单 不一定要用Hurst指数记忆性
找来历史资料，小波中波大波自己画，自己算天数
结论是各种天数都有 有偶数 有奇数 也会有质数 还有黄金比例
不同时间尺度下(秒K 分K 小时K 日K 周K 月K)，转折资料数是否相同?
应该是不相同，但会有接近的数字
若你确定有60天转折 那你应该也会发现 12周的附近(11 12 13)有转折
※ 引述《tompi (大波动)》之铭言：
: 先说声抱歉开新的一篇~~
: UJ分享股价走势有围绕在质数期间的循环现象且可就此获利，
: 我想这议题是值得讨论的。
: 以下就数据与方法上分享我的想法
: 一、关于市场记忆:
: 引用:国际股价指数的长记忆探讨，2007/9，台湾金融季刊。
: http://goo.gl/u5qEeS
: "...R/S 分析法由 Hurst（1951）首先倡导，接着由 Mandelbrot（1972, 1982）予以
: 精炼，....。因为其可衡量在个时间序列中，是否存在长记忆的现象，或持续
: 性现象；且其提供了对时间序列非线性相当良好的稳定性，对于不常发生的现
: 象是否存在长记忆与持续性，R/S 分析法具有很好的解释能力。"
: Mandelbrot就是创立碎形几何的始祖，对混沌理论有很大个贡献。
: 不过在下仅对于时间数列有点涉猎，混沌与碎形实在吞不下去。
: 股价或棉花价格波动不是服从常态分配这件事情现在已经是常识了..
: 但在40年前这样的体认还在摸索，当时Mandelbrot用他的理论发现股价波动并
: 不服从常态分配。
: 二、台股 Hurst 指数
: 这方法应用很广，由于本篇仅为分享，有兴趣的可以参考
: 1.上海股票市场效率检验 http://goo.gl/NPVzve
: 2.Hurst指数及美国股票上市公司股价时间序列之碎形结构 http://goo.gl/3kXOhK
: 换言之台股若有记忆，则在V统计量图形呈现上升后下降的转折走势，该时间
: 点为周期性记忆位置。
: **转折其间是否刚好落在质数位置是我很好奇的。**
: 假设因为市场效率、环境等等因素改变，我将台股资料区间分为
: 1.1990/15~2016/8/18
: 2.2009/1/5~2016/8/18
: 用意是猜测经过2008年后，市场投资行为应该会有些改变。
: 如果两个资料所呈现有相同可供参考的循环周期，该周期背后应该有隐含一些资讯
: 就混沌理论来说可能是"吸子"。