先说声抱歉开新的一篇~~
UJ分享股价走势有围绕在质数期间的循环现象且可就此获利，
我想这议题是值得讨论的。
以下就数据与方法上分享我的想法
一、关于市场记忆:
引用:国际股价指数的长记忆探讨，2007/9，台湾金融季刊。
http://goo.gl/u5qEeS
"...R/S 分析法由 Hurst（1951）首先倡导，接着由 Mandelbrot（1972, 1982）予以
精炼，....。因为其可衡量在个时间序列中，是否存在长记忆的现象，或持续
性现象；且其提供了对时间序列非线性相当良好的稳定性，对于不常发生的现
象是否存在长记忆与持续性，R/S 分析法具有很好的解释能力。"
Mandelbrot就是创立碎形几何的始祖，对混沌理论有很大个贡献。
不过在下仅对于时间数列有点涉猎，混沌与碎形实在吞不下去。
股价或棉花价格波动不是服从常态分配这件事情现在已经是常识了..
但在40年前这样的体认还在摸索，当时Mandelbrot用他的理论发现股价波动并
不服从常态分配。
二、台股 Hurst 指数
这方法应用很广，由于本篇仅为分享，有兴趣的可以参考
1.上海股票市场效率检验 http://goo.gl/NPVzve
2.Hurst指数及美国股票上市公司股价时间序列之碎形结构 http://goo.gl/3kXOhK
换言之台股若有记忆，则在V统计量图形呈现上升后下降的转折走势，该时间
点为周期性记忆位置。
**转折其间是否刚好落在质数位置是我很好奇的。**
假设因为市场效率、环境等等因素改变，我将台股资料区间分为
1.1990/15~2016/8/18
2.2009/1/5~2016/8/18
用意是猜测经过2008年后，市场投资行为应该会有些改变。
如果两个资料所呈现有相同可供参考的循环周期，该周期背后应该有隐含一些资讯
就混沌理论来说可能是"吸子"。
三、大的周期记忆
在判断V统计量减弱或是下降，很多文献采用"观察"，本分析采用
Long-Term Dependence in Exchange Rates
ftp://ftp.math.ethz.ch/hg/EMIS/journals/HOA/DDNS/ff75.pdf
第14页的方法:断点后剩余长度区间H值应该趋近于0.5
V统计量
1990~2016:http://imgur.com/XkOcMor
2009~2016:http://imgur.com/XvA53B1
断点后H值
1990~2016:http://imgur.com/pxCt1ZU
2009~2016:http://imgur.com/9i42grq
如果用肉眼观察V统计量图以2009~2016为例，下降大约在4.5~5左右
因为该值是取ln(天数)的结果，换算成天数大概是90~148左右，断点分段法可以比较
清楚的确定在93天。
因此2009年以后循环周期为93天，1990迄今循环周期为560天。
大致上可以说台股较长的循环周期为2年，近年为4个月左右。
四、局部的小记忆
上述的93天与560天是不算短的循环周期，对投资可能有帮助，
但对期货交易者来说太长了，能活过560天都不知道容易不容易~ QQ。
所以波段交易者可能会关注可能的中短期周期，
所以在下做个假设:
a.根据文献V统计量逐渐上升为周期发散，若由高下降处为记忆周期。
b.因此V的变化值 DV=当期V-前一期V
c.若V小于0应为短期(局部)周期记忆位置。
结果 (天数从5~100天)
V统计量 资料
天数 2009 ALL 相同 质数
13 0.94 Y
16 0.99 0.99 *
18 0.98
21 1.02
23 1.02 1.03 * Y
25 1.01
27 1.04
28 1.04
29 1.04 Y
31 1.05 Y
32 1.03
35 1.03
38 1.08
39 1.05
40 1.10
41 1.07 Y
42 1.09
47 1.07 1.12 * Y
49 1.07
52 1.12
53 1.09 Y
55 1.09
57 1.09 1.13 *
60 1.10 1.16 *
62 1.14
63 1.14
64 1.15
65 1.11
67 1.15 Y
68 1.15
69 1.15
70 1.16
72 1.14
73 1.18 Y
75 1.11
77 1.18
79 1.15 Y
80 1.19
82 1.16
84 1.20
85 1.10
87 1.20
92 1.12 1.19 *
95 1.20
96 1.15
98 1.13 1.20 *
就上表可以发现两个期间都有可能的短期记忆点且为质数的天数为23、47两天
但不意味其他天数就不重要，其他相同天数的还有16、57、60、92、98。
更别说2009与全期间都各有20几个中短期记忆点。
五、后记
交易投资如果按照书本上写的应该不容易赚到大钱，就好像按拳谱打怎能跟综合
格斗的比。
所以在市场交易投资所谓的"知识"多半是黑的~
不管是能说不能说，见光前是黑的，见光后就是白的了，而也就没有超额报酬了。
本篇是因为很久以前RS分析法的程式码就已经写好了，否则整个弄完要好几天以上
而短期局部记忆周期是否有用，其实关乎交易策略，而是否恰好相同~~
就在下而言若相同代表有"共振"，算是多个支撑。
重点还是交易策略能否有效获利。
最后对于交易策略的追求与数学家们对质数的热情，就某个程度来说
是相同的，都是去追求无边无际的"数字"
分享一部影片 TED:我为何爱上庞大的质数
https://goo.gl/nDwGBa