看了原po的文还有原po自己的推文留言
帮你整理出你当时的想法
1.无脑价平双s值得一试
2.不要第一天满仓
3.顺势s
$$$$$$$$$$$$$$$$$
原po自己也承认自己电脑烂人又懒
但是善心给个建议
电脑烂人又懒就不要尝试做“不用预测大盘又能赚钱”的op策略了
这个市场充满太多“电脑好又勤劳”的人
已经容不下电脑烂又懒的人了
开仓第一天无脑双s价平从周选出生以来回测到2015
损益权限最高获利约在500点左右(不含手续费）
长期下来
权益曲线在表象的思维上没有任何趋势性
MDD约在600点左右
意思就是
你可以继续尝试无脑双s
会赚钱的 你的期货商会赚
（这边数据我有改
我一开始打的是我记忆中的
刚刚开电脑看不同 所以编辑）
$$$$$$$$$$$$$$$
不要第一天满仓是不错的想法
目前手上有一个策略有用到
但是顺便告诉你
每天s价平数年来损益曲线也不是向上的
$$$$$$$$$$$$$$$$
顺着盘势s
原po亲自操作那周就很惨
帮你算过你那周铁定赔钱
否则依照你的风格应该会出来大讲特讲
有可能我程度还不够
但是s方做顺势在我看来是荒谬的
放弃自己的优势去攻击敌人的优势
顺势就是要动如狡兔
做个灵敏的跟屁虫
s方则是迟钝耐打的海龟 慢慢的优雅的游
所以用s方做顺势我还太嫩了不予置评
你可以问问一个好像fb叫欧普x每天po文追踪s方的
我看他的程式应该是顺势 但是用s方做操作
三不五时被巴到歪头
有时候程式给讯号了却又不照做
这样不知道为什么要搞程式
也是一个用自己缺点打敌人优点的高手
某位回你文的大大说的很有道理
在这里发文的大都不会是赚了大钱的
就是我
引述《circlelee (悟x)》之铭言：
: 卖方是一个不错的长期基本策略
: 不过似乎 做买方的人多一点
: 但我认识或知道的高手 都是以卖方为主
: 但上新闻爆炸的 也不少是卖方
: 可跟大家讨论几个观点
: 卖方的胜率约>=7成 这是指你在任一个价外价位 sc或sp
: 的胜率，愈接近平价就大概6-7成，愈外价胜率愈高，可以高到9成以上
: 但赚的钱就愈少
: 这边有几个值得思考的地方
: 买方胜率就是卖方的相反也就是<=3成
: 有趣的是，如果你是做小台期货，你任一买或卖出的胜率是多少？
: 刚好形成一个有趣的胜率位阶
: 我觉得很多人都会有一个 "或许?" 错误的观念
: 很多卖家喜欢 勒式远价外双卖 即用高胜率 去赚一点点小钱
: 然后因为赚的少，所以经常会买多口数 以提升赚的权利金
: 我认为这是会有爆掉风险的一种玩法
: 因为高胜率，赚的次数多，但赚的少。赔的数次很少，但一赔往往会赔比较多
: 然后你又是高口数，这样就容易出现一次极大的亏损。
: 也许一年出现一次 就够你受的。
: 我觉玩股票等相关金融商品 不能单纯用胜率来衡量
: 应该是以期望值为主，即胜率x获利
: 只要长期期望值为正的，胜率或获利的一时的高低并不是最重要
: 有鉴于此，我认为勒式双卖的新观念
: 反而应该是接近平价才对。愈接近平价，胜率低一点
: 但所赚的权利金却是最大值
: 如此你就不用一次买多口数，避掉一次爆炸的风险
: 虽然每次赔的金额会大于价外，但每次赚的金额也常会大于价外
: 整体来讲，我认为，期望值或许会略大于价外勒式双卖
: 又可以避免掉远价双卖多口数的风险。
: 网络上有个mrmarket 市场先生 有个选择权模拟excel档
: 我try过的结果大概是这样。
: 以周选来讲，我一直很想尝试价平双卖，这种无脑操作法的威力如何
: 有没人有去计算过这样的胜负如何？用过去data应该就可以跑些东西
: 只是我电脑程式很烂、又懒。
: 最后我认识的高手 指点我几句
: 选择权的玩法并不是最重要的，最重要的是能顺着大盘的势来买卖
: 我想他如果去玩大台，应该也会是常胜军
: 顺势大家都知道，但实际该怎么顺，这我不能说。
: 我好像曾问过一个问题 假设某天指数上涨百点到 x100
: 在未来的若干天里，他先碰到x200，还是x000的机率高？
: 如果拿过去资料来计算，机率是一样的话，那我从此就不玩了