这个问题蛮有意思的~
为了厘清 正价差 = 崩盘 这个说法究竟从何而来
小弟手动整理了台股从 2011~2016 4/15 的现货和期货收盘价资料来做比较
(因为不像版上的大大们各个都是抠丁高手 原谅小弟蠢手动收集五年资料已是极限orz)
简单整理了以下资料
涨的机率 跌的机率 平均涨跌值
正价差后隔日 0.434 0.566 -11.9
正价差后三日 0.456 0.544 -21.4
正价差后一周 0.442 0.558 -41.3
发现在426个出现正价差收盘的资料里
不论是隔天、三天后、或是一周后跌的机率好像真的比较高 (皆指收盘价)
且期望值都是负的!
顺便看了一下比较常见的负价差情形
在893个资料点里
涨的机率比较高 且期望值都是正的
涨的机率 跌的机率 平均涨跌值
负价差后隔日 0.548 0.452 5.0
负价差后三日 0.560 0.440 8.8
负价差后一周 0.566 0.434 16.7
两相比较
正价差之后的跌幅期望值好像真的看起来比较高~
当然还是要做一下统计检定看是否真的有显著差距才能下定论啦~
这就交给各位股神去验证吧 小弟毕业后已经全部还给老师惹...orz
个人认为这还有很多议题可以研究
例如:正价差后的隔日开盘涨还跌、连续正价差之后的行情走向、不同位阶是否有差异等
平常潜水于版上偷偷观摩各位前辈们的操作以及讨论 真的受惠良多!
虽然本鲁我资质愚钝到目前为止还在赔钱QQ
希望贡献本版一点心力 让我能多一些正面能量尽快转亏为盈!
Excel资料档整理在此请笑纳~
还请各位大大多多指教!
https://www.sendspace.com/file/mgt0pu
作者:
Segoi (斯沟已)
2016-04-16 03:38:00谢大大分享 看来我的葡萄有救了QQ
作者:
cdmlin (cdmlin)
2016-04-16 08:09:00建议将结算前几天才转正价差情况考虑进去
作者:
kogito (宁可)
2016-04-16 09:08:00推资料整理!
作者:
Delisaac (Time waits for no one.)
2016-04-16 09:16:00推统计分析!
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-04-16 09:55:00太多变量啦 外资水位 结算日期 除权息期间原本就逆价差这种分析很容易变成GIGO 用的时候真的要小心...
作者:
kain777 (想妳在0:01分)
2016-04-16 10:07:00推 有很多IDEA但实在懒得整理...
作者:
kevin5 (妳到底在哪阿)
2016-04-16 10:27:00做这很花时间 但是效用不大
作者: f86520144 2016-04-16 10:33:00
这不推不行
利用统计来操作 怎么会没用 说不定期望值还比较高一点哈
作者:
Rudy (荒野游侠)
2016-04-16 12:45:00研究正确，推一个
作者:
kevin5 (妳到底在哪阿)
2016-04-16 13:17:00当然没有用啊 看了这些数据后 知道怎么进出吗尤其是3日一周后平均更是无用
作者:
Rudy (荒野游侠)
2016-04-16 13:28:00当然有用，这是策略一个很好的起点
作者:
clubbox (å²ä¸Šæœ€å¼·7788 )
2016-04-16 14:07:00请问涨跌的是现货还是期货
作者:
kevin5 (妳到底在哪阿)
2016-04-16 15:17:00看不出来为何是好的起点涨跌机率没有明显差别 更别说期望值了
楼上...那是原PO整理出来让你看了，你才可以在那说嘴机率没有明显差别好吗? 在这之前有多少人看到正价差就死命地想空?有多少人说正价差很少出现?结果真的很少出现吗? 另外我个人认为这并不需要统计检定，因为这不是抽样，这已经是这五年来所有的母体了!只要在假设条件一样下，机率高就是高，平均值高就是高。就好像人口普查60岁以上的老人男比女多100人，死亡率每增加一岁死亡率多增加5%一样，你需要检定推论吗?是还要跟谁推论...这就是这个母体的现象阿~
作者:
sesee (小七)
2016-04-16 16:15:00母体....你真的懂统计吗 = =
作者:
wwf1310 (大赚3千小赔5万)
2016-04-16 16:21:00有人整理就要偷笑了，还嫌勒.......别人的时间不是时间阿
作者: yuya0519 2016-04-16 16:22:00
黑手要拉正价差照样喷…不过还是感谢整理
作者:
kevin5 (妳到底在哪阿)
2016-04-16 16:30:00pu大 我想你误会我的意思了我一开始就有说这整理很花时间只是对实际操作没有帮助就算统计出来胜率是70% 一样没有帮助我并没有想说嘴什么
作者:
sesee (小七)
2016-04-16 16:33:00不懂有些人在敏感些什么....
作者:
kevin5 (妳到底在哪阿)
2016-04-16 16:49:00统计数据当然有用但是不是所有统计数据都有用1310大 我没有嫌弃 别误会只是想说 花了时间做整理和研究应该要有所获得但是其实现在整理出的这些数据对实际操作是没有帮助的要真的对自己有帮助应该要更深入一点不然目前花在整理这些数据的时间都是浪费
作者: waynehorn (我与Eason有约) 2016-04-16 17:06:00
谢谢你的用心整理
作者:
Rudy (荒野游侠)
2016-04-16 17:33:00价差是有用的，我用好几年了，但要再深入一点也没错
大家和气生财~ 也许对你的系统没帮助 但这种数字机率对少数套利系统还是有帮助的 例如卖方 但讲到卖方又会是一场大战惹 qq
作者:
sesee (小七)
2016-04-16 17:53:00不如先来战套利如何...
期货版人已经很少了...当个大家庭不要吵架啦QAQ
作者:
wintree (!#$$#@%$#^%$&^%*&^(&^*)
2016-04-16 21:17:00推~
凭直觉做啦！感觉下礼拜总结会涨但是会洗掉一层皮跟这礼拜一样啦！
作者: quann 2016-04-17 16:23:00
进出场点自己规划啦。推整理
作者:
k862479k (居居ininDer)
2016-04-18 01:23:00辛苦了，感谢(鞠躬
作者:
Iknow (Ａ梦)
2016-04-18 09:29:00隔天立刻变回逆价差怎么解读XD 这真的有够难懂的呀
作者:
good00609 (ken896532)
2016-04-18 12:49:00KD MACD 均线 比正价差好用吧