※ 引述《circlelee (悟卖)》之铭言：
: ※ 引述《BuyPut (哈哈)》之铭言：
: : Delta值，就是现货价格变动对选择权价格的影响
: : Gamma值，表示现货价格变动时Delta的变动情形
: : Vega值，是用于衡量波动率变动对选择权价格的影响
: : Theta值，是衡量到期期间变动对选择权价格的影响
: : Rho值，是衡量利率变动对选择权价格的影响
: : http://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
: : 定义、意思网络上都一大堆
: : 不过这些系数要怎么去判断怎么去应用？
: : 我要怎么判断我要交易哪档选择权最好？
: 完全没啥用
: 实际操作是完全另回事
你确定？
: 我就直接问各位
: 周选 跟 月选 那个风险较大？
: 我定义风险就是机率低且突发性的重大损失
跟机率无关啊
我们在这边讲
赔钱就是风险
谁管你赔多少
是吧？
当然，既然你说trade greeks无用，就不用跟你特别强调风险了
一般评估风险分两种
A:一种是机率
B:另外一种是发生了，赔多少
一般坊间提的都是B
你比较不同，会想到A
不过追根究柢，不过是我们最后在找寻的期望值E(loss)=-A*B？
我们终身在找寻的就是一种方式，那种方式的A跟B都很小，to optimize Expectation
: 希腊字可以回答的了吗？
: 并不是说希腊字完全不重要
: 而是对操作来说 真的不是重点
: 我就一直强调 op的风险(无论买或卖方)低于期货
: 光是这点 就一堆人骂
当然，这边我再骂一次，免得新手进来傻傻被骗
2015/08/24
那天
我们Buy futures跟Sell puts(甚至在急跌时，帐亏超级大)风险没两样，一样大
: 为什么一堆人坚持认为op卖方风险无限？
: 这可以从greeks回答吗？
当然可以
卖方的greeks跟买方差个负值
买方θ<0，卖方不就赚那个θ吗？
而当波动率上升，γ↑，这不正是卖方(Sell γ)亏损而买方(Buy γ)获利？
我们台湾人(甚至包含中国人等地中华民族)崇尚有用/无用论
我们不宜摒弃任何学门，这与现今社会造成唯有读书高有相当程度的关联
西方人今天认为不论哲学、美学都有存在的价值
无怪乎，北车附近的补习班招牌林立
西部一堆根本没有文化背景的教堂矗立
空有建筑(...建筑还跟台湾文史无关呢！)却没有人文
回到森林版
有用/无用
还是看看口袋有钱/没钱吧
最后奉劝每个进来森林版的永远记得一件事
真的口袋有钱的人，不会傻傻的
在这边回文/推文
有钱人哪
一样时间可以赚其他钱，怎么有空来op版呢？