※ 引述《BuyPut (哈哈)》之铭言：
: Delta值，就是现货价格变动对选择权价格的影响
: Gamma值，表示现货价格变动时Delta的变动情形
: Vega值，是用于衡量波动率变动对选择权价格的影响
: Theta值，是衡量到期期间变动对选择权价格的影响
: Rho值，是衡量利率变动对选择权价格的影响
: http://www.cmoney.tw/learn/course/optionbasic/topic/1247
: 定义、意思网络上都一大堆
: 不过这些系数要怎么去判断怎么去应用？
: 我要怎么判断我要交易哪档选择权最好？
完全没啥用
实际操作是完全另回事
我就直接问各位
周选 跟 月选 那个风险较大？
我定义风险就是机率低且突发性的重大损失
希腊字可以回答的了吗？
并不是说希腊字完全不重要
而是对操作来说 真的不是重点
我就一直强调 op的风险(无论买或卖方)低于期货
光是这点 就一堆人骂
为什么一堆人坚持认为op卖方风险无限？
这可以从greeks回答吗？

不懂的的当然觉得没用

你确定你的群组里真的有所谓的高手？？

其实我同意 卖方风险比期货低 大该是实际操作后才能体会

鹰爪门的站出来~ http://i.imgur.com/PTeNEMx.jpg XD

不懂greeks帮QQ我还记得c之前弄个随机模拟的东西就好像发现新大陆一样大放厥词。这次讲卖方策略有点dejavu呢

卖方风险比期货低, 但获利则是远低于期货.只强调风险根本没意义.

sesee兄 我承认我不熟 orz 你又不来指导一下

呃 你当法人端trade greeks是傻子吗?

同样的人 在stock板和option评价差很多看来不同版的人诚度差很多

我去挑战买方 当然一堆人骂 正常啦tradesque 法人是法人 我是指我们小散户操作来说

跟法人散户无关。你的作法刚好相反。做买方可以不看Greeks. 但是做卖方一定要看Greeks

散户一样要看阿 为何不看 我就是trade greeks的你不懂不熟还讲这么武断的话很无知

可以请教你如何用greeks来操作吗？ 我真不知

有很多书可以看，我单纯觉得你一开始就讲没用后来才说不知道，靠杯那你前面讲没用不就建立在你无知吗?

我看过很多书 还没看过 如何用greeks来操作的操作当然是看 盘势 看greeks干嘛这两天大涨 当然就是作多 你看greeks有何用？

看着greeks波动就知道特性了，不就知道可以怎么交易了找gamma大的地方做阿同学，一样做多效率是有差的

你greeks那么厉害 我就问你 周选还是月选 风险大？greeks根本回答不出这样的问题

在风险定义不明的情况下没什么好讨论的

我就定义了嘛！风险：无预景、突发性的重大损失

那只代表你做得到的交易greek对你作用可能不大

因为你没去思考op价格微分后的影响你自然不会觉得greek有用我交易greek的情况就不会觉得你定义的风险是风险有很多东西是可以tradeoff的，在不出现套利价格情况greek能做的事可多了

好吧你厉害。我是觉greeks无用，你觉有用要不要发一篇

你花钱我就写阿

哈哈哈 那请你永远别写了

我也没要让别人觉得我厉害 单纯看不惯你不懂又说没用你懂然后说没用那我也没话讲 就单纯认知不同

那你说有用，你又不讲清楚骂我无知 那你要不要证明 你是对的？

这我吃饭工具你不附钱就要我讲，天底下有这么好的事喔其实不用证明阿 大家看一看就知道了 (菸)

你说有用，又不讲。还骂别人无知。这是有心来讨论的吗？

c不要再嘴了。秀下限而已。不看greeks做卖方只是证明你是业余的。等哪天爆炸就帮QQ了。当然。我也不会跟你讲greeks怎么个用法。这是职业的吃饭工具。越少人知道越好。用激将法也没人会平白教你。只是在心里偷笑你这个业余的。坐看好戏而已

不单是风险高低的问题 op的杠杆更高于期货单看greeks不见得能赚钱 但不看greeks 能作的却是有限

are2刚好相反吧。不看greeks能做的才多。因为不管风险啊。不管风险才能压大

我也认为没用 有用的话 就不会上ptt来战