※ 引述《tompi (大波动)》之铭言：
: ※ 引述《sesee (小七)》之铭言：
恕删
: 总delta约当 -1.1万口大台。
: 话说自营商做 cover call 几乎是万年策略了，早期才有几家自营商不怕死的做很多
: short put。
嗯~ 我们算出来差不多
基本上就是用留仓平均权利金去推估单边的delta来计算约当大台口数
这部分我有阵子没follow了 总觉得这样估算过于粗糙
自营商coverd call我也有点疑虑
一来现在iv这么低 还会作这么大吗 (迫于绩效不得不?)
二来过去几年爆炸过几次后 近几年感觉似乎作得没08年之前这么大了 (这不太确定 XD)
不过昨天自营留仓是多单+4千 空单-7百
照这样看来的确似乎是OP对应部位 & 台摩的关系为主.....
(没什么自营交易员追空 都加入反打阵容了是吗? @@)
印象中整体自营以前也没有跟趋势相反这么大的留仓部位过...
所以想问看看是不是有什么不一样的作法
话说回来 自营台指期留仓部位参考意义不大就是了
(嗯 我自己是没研究出什么参考方式啦)