请回答下列时间序列模式相关问题:
(一)AR(1)模式,yt=ρ*yt-1+εt ,εt遵循NID(0,σ平方)
则(1)白噪音模式(2)随机漫步模式(3)平稳模式之ρ值(或区间)为何?
我的答案是(1)lρl<1 (2)ρ=1 (3)ρ<1
(二)MA(2)模式,yt=εt +0.8 εt-1-Qεt-2+0.2εt-3 求Q值?
我用延迟向去算答案是0.89
(三)AR(2)模式,yt=0.6yt-1+0.2yt-2+εt ,则自我相关系数ρ1,ρ2,ρ3分别为何?
ρ1=0.6,ρ2=.2,ρ3=0
台电招考的几个题目,因为没有答案,所以想请教大家我观念有没有错
谢谢!!