※ 引述《deepdish (Keep The Faith)》之铭言：
: 风险管理（risk management）
: https://i.imgur.com/1SjMtKv.jpg
: 是一个管理过程，
: 包括对风险的定义、测量、评估和发展因应风险的策略。
: 目的是将可避免的风险、成本及损失极小化。
: 理想的风险管理，
: 事先已排定优先次序，
: 可以优先处理引发最大损失及发生机率最高的事件，
: 其次再处理风险相对较低的事件。
: 有没有风险管理 risk management 的八卦？
风险没办法管理 只能估算（Knight,1921）
因为风险的定义是随机优越（Rothschild and Stiglitz, 1970）
或近来发展的几乎随机优越
能管理的 只是风险指标
以一般中台来说
就是把目前资产池的变动率（选择权可能就Delta之类的）
做个95% VaR或调整过的类似东西
但VaR问题太多 为人所诟病
现在一般觉得用Riskiness（Aumann, 2008）当指标会比较好
还有一些奇技淫巧
用op隐波反推期望值 得到riskiness之类的
不过
你拿回去做报告 因该会被你老师打脸
因为他可能看不懂上面在说什么
不过注脚都给你ㄌ
希望你ㄉ报告可以吓死ㄋ老师 ㄏㄏ