: 本鲁建议 所有文组都要学 随机过程 好 本鲁要去修随过了
你好小弟两种都修过，大概5年前吧
小弟比较熟的一个主题是用蒙地卡罗方法，
给一个 importance sampling 的方法去增加违约机率估算的准确度。
例如给一个 多维几何布朗运动的模型，
http://imgur.com/JiVvr7A
得出
http://imgur.com/id3PFwS
标准化
http://imgur.com/Cexzfud
P 是模拟资产价格
http://imgur.com/LBwOH74
前面都是前置化，后面估算违约机率，比较复杂就不贴了