楼主:
jumbotest (coup de foudre)
2018-02-05 08:38:43基金过去绩效不代表未来绩效,
大家都知道。
那么过去绩效与未来绩效的相关性高吗?
例如说假定今天是2017/1/1,
分析各个基金截至2016/12/31的绩效,
与其在2017/1/1到2017/12/31绩效的相关,
会是随机分布or正相关性呢?
大家说买基金跟经理人的能力很有关系,
所以除了飞镖派外,
应该认同有相关吧,
那相关性会有多高呢,
谢谢。
你开头都下结论否定这件事了 怎么还会这么问?不然也可以去FundDJ 把绩效拉个2006~2008有一种是会有你说的 发现高低频率 但是那债券配息 配完下跌 不过你要的绝对不是这个
作者:
IEhacker (《ID暱称》)
2018-02-05 11:43:00不高
作者:
Klauhal (赤)
2018-02-05 12:06:00你应该分析基金追踪的标的未来是否会成长
若您想表示代表与相关有所差异 那也许您我见解不同 在我认知 基金这块有相关几可称为代表了 好比金价倒数与美金
作者:
yzfr6 (扮关二哥!)
2018-02-05 15:07:00你这议题几乎可以套用在任何标的
现在股票都在高点,当然很多基金绩效都很不错 但股票怎么可能永远在高点?怎可能今年绩效好的,未来绩效一定好大部分标的物都有周期性,可能1年,可能10年,可能50年
单纯看两组样本算相关性没有意义但我想楼主应该不是想探讨学术问题像前几楼说的要看基金标的不过时间拉长来看噪音影响就很小了 比如10年vs10年个人觉得 过去表现好的基金 未来不一定会更好(随机但过去表现好的基金 在未来相较其他基金表现好的胜率我猜会很高
作者: rrr518 (理沙) 2018-02-05 23:18:00
只能参考吧
作者:
ac0525 (ac05257)
2018-02-06 23:12:00外在的变量太多,影响经济景气循环。如果绩效始终战胜指标,但指标未来仍有可能向上或向下。更遑论时间趋近于零的条件下,当然更测不准的。
过去绩效是用来跟同类型相比,同样类型基金经理人操作能力可以从绩效看出来,有的大涨大跌,有的跟涨抗跌,就看你喜欢哪种,但最重要的就是要看对市场
作者: AlSaul 2018-03-01 23:48:00
作者: galeondx 2018-03-06 05:20:00