[请益] 关于IB资产净值问题

楼主: jong (  ￾N)   2024-05-11 15:14:42
请问关于IB TWS,有一问题请教。例如:TWS现在显示 帐户净值100000,未实现损益负的10
000。到了下午变帐户净值99000,未实现损益负的9800。在没有其他币别部位也都没变动下
,我的理解是,如果负的10000如果回本,那帐户净值应该为110000。但如果照下午显示来
来看,若全回本帐户净值变108800。为何会有差额,还是我理解错误,请教大家,谢谢
作者: daze (一期一会)   2024-05-11 15:23:00
两者的计算基准不同。收盘后或流动性较差的产品就比较容易有一些差距。TWS的即时数字纯参考而已。要数字对得上,你可以下载statement,那里面的数字就会对得上。
作者: askker (askker)   2024-05-11 15:47:00
会不会是盘后股价估值变动啊?
楼主: jong (  ￾N)   2024-05-11 15:47:00
谢谢daze大我也想过盘后变动,但我是台北上午与下午的差异,理论上
作者: askker (askker)   2024-05-11 15:49:00
手续费没算到?
楼主: jong (  ￾N)   2024-05-11 15:50:00
这时候的美股盘后价格没多大变化没有部位买或卖,应该不会有手续费
作者: daze (一期一会)   2024-05-11 15:55:00
台北是上午与下午,但在美国时间会换日。隐含时间价值的产品可能会受到影响。举例来说,债券距离到期日又近了一天。但IB如何处理其中的细节就不是我能知道的了。收盘后没有即时价格,要如何估计资产价值需要一点创意,偶尔也会出现差很多的情形,但通常开盘后就会正常了。
楼主: jong (  ￾N)   2024-05-11 16:39:00
了解,谢谢我原以为IB帐务不正确,呵呵
作者: recorriendo (孟新)   2024-05-11 18:10:00
反正IB所有报价也都是它内部估的 也没有跟交易所同步 你一键清仓最后的钱肯定不会一样
楼主: jong (  ￾N)   2024-05-11 19:20:00
没跟交易所同步?那这样客户下单价格不就吃亏了
作者: recorriendo (孟新)   2024-05-11 20:07:00
成交价是看交易所的啊 所以要挂单的一般都建议先去其他地方确认最即时的报价IB好像也有额外付费的即时报价服务 不过没用过 反正其他地方看得到
作者: daze (一期一会)   2024-05-11 20:20:00
"帐户净值需要估计"跟"报价没跟交易所同步"是两回事。流动性比较差的股票,最后成交价可能是昨天的14元,今天的 bid-ask可能是 13/15。那IB要把这股票的净值估计为13还15,或者13.5,就有自行调整的空间。至于没订阅即时报价,那只是你个人看不到报价,跟IB如何估计你的净值是无关的。IB并不会因为你没有订报价,就继续用15分钟前的报价来估计你的净值。毕竟净值决定了IB是否该即时强平你的帐户,估得准不准是攸关IB可能会亏钱的问题。
作者: recorriendo (孟新)   2024-05-13 11:04:00
IB显示的NAV难道不是报价x股数加总算出来的?
作者: daze (一期一会)   2024-05-13 12:36:00
IB估计NLV时会参考即时报价,但其中有伸缩的空间。如果只有几%差距,大概不用花太多心力研究。如果有几十%差距,建议打客服。

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