推 countrier: 请教daze大 SPY LEAPs的隐含利率要如何计算呢？ 02/03 10:58
→ countrier: 谢谢！ 02/03 10:58
假设 SPY 现价 388
SPY Dec15'23 200 call BID/ASK 187 x 192
相较于直接买进，买call相当于借了 (388 - 192)x100 = 19600元
2021/02/05 距离到期日有 1043天
假设直到到期日前，每股SPY会收到20元股利。
借贷成本为 (192 + 200 - 388 + 20)x100 = 2400元
单利计算，年利率为 2400/19600/1043*365=4.28%
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这个计算中，到期日前会收到多少股利需要估计。
估计得不准的话算出来的利率也就不准了。