CBOT都会发持仓量变化
我有几点看不太懂,想问各位先进前辈们
期货是零和 所以多单的数量是等于空单的
那为什么报告中的Long或Short position会比另外一个多?
例如这周原油在25元的时候成交量大涨
有一千多口建仓
可是分析的时候却把他们归类在多头持仓,为什么?
是因为Order imbalence吗?
25元可能有两千口多单 但只有一千口空单
所以成交后的一千口被算在多头持仓?
另外Spred要怎么理解才对
持有1500个多头合约加上1000个空头合约
Spread会是500
那反之亦然吗?
这样的话Spread永远为正数?
那这个数字怎么解读比较好?