楼主:
csjan (...)
2019-09-07 11:09:01我的投资方法是在ib融资
并将美金负债换成JPY,EUR,CHF...等货币的负债
这样的方法是省下利息
但同时也是重压美元承担了汇率风险
这样做好不好请自行判断
这次发文是要说在portfolio visualizer回测工具上的小发现
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio
就是 各个资产的百分比 可以设成负的！！！
(我该不会是最后一个知道的吧XD)
如此一来，就可以回测放空或融资的效果
我没有放空过股票，所以我只测了融资
比如说，我现在买进VTI和EDV，比例是80:20
在网站上的设定就是这样
VTI EDV total
80 20 100
如果我要融资1倍的金额，则可以这样设定
VTI EDV CASHX total
160 40 -100 100
这样一来就可以方便回测开2倍杠杆的情形
如果要将美金负债换成JPY和CHF
我发现Invesco 的Currencyshares系列很好用
JPY和CHF分别对应到FXY和FXF
因此可以这样设定
VTI EDV FXY FXF total
160 40 -50 -50 100
我随意测试了一下，大致上发现
VTI和EDV呈负相关大家都知道
另外，VTI和FXY(JPY)也呈负相关
但因为JPY是负债，所以股票大跌的时候，日币融资也会大赔
倒是VTI和FXF(CHF)呈正相关，所以股票大跌时，瑞郎融资会赚一些回来
以上，供大家参考
作者:
ffaarr (远)
2019-09-07 11:13:00推，很有意思。瑞郎和股市是反向之前没注意到。推错，瑞郎和股市是正相关。从这个风险配的角度来看，同样成本似乎应该借瑞典克朗？
楼主:
csjan (...)
2019-09-07 11:37:00哆啦王又推错了XD 你说的是CHF瑞士法郎吧 SEK波动超大很抖我应该会往USD JPY CHF各借三分之一的方向前进当然还要考虑联准会利息
作者:
ffaarr (远)
2019-09-07 11:40:00我推的是瑞典币没错，因为刚查瑞典币和股市的正向关系更高所以借瑞典币就会跟股市的负向关系更高，不过这只是一种想法，当然还要考虑其他的因素。欧元的话大概介在瑞郎和瑞典币之间。总之，感谢你这篇提供了一个资产配置上的思路。
作者:
chired (chired)
2019-09-07 15:59:00原来还能这样玩回测，给推！
作者:
chaver (chaver)
2019-09-07 22:41:00最近也在研究ib开户融资
作者:
noar (小安)
2019-09-09 14:56:00大约借超过10万镁，多的利息会降到1%，如果各借的话更难达到了日币1100万，CHF10万，欧元10万 超过的部分利息1%
作者: b8301077 (流浪的风) 2019-09-14 16:38:00
跟我一样也是在IB上融资作杠杆,只是货币转换的部分我是反向拿负债来做外汇交易买卖赚取超额报酬
楼主:
csjan (...)
2019-09-15 12:23:00ib的外汇杠杆可以到30倍，实在是太可怕了，要小心使用